Стратегия Мартингейла и торговые системы


В биржевой торговле существует понятие торговой системы. Торговая система, это такая инструкция торговли, которая не допускает неоднозначности действий того, кто её применяет.


Например, если дать такую инструкцию начинающему трейдеру, то у него не возникнет такой ситуации, когда он не будет понимать, что ему делать дальше, открывать сделку или нет, если открывать, то каким капиталом, и в каком направлении, закрывать сделку или нет.


В торговой системе всё прописывается однозначно. Благодаря этому полностью исключается эмоциональный фактор.


Однозначность инструкции позволяет запрограммировать торговую систему в торгового робота (советника). Это в свою очередь значительно увеличивает производительность трейдера и в торговле и в тестировании своих торговых систем.


Торговля по торговой системе является противоположностью, так называемой, интуитивной торговле. Трейдер, использующий интуитивную торговлю, является начинающим дилетантом. Степень отказа трейдера от интуитивной торговли и его способность создавать торговые системы (пусть даже и плохие), является не столько показателем его профессионализма, сколько пониманием сути профессии трейдера.


Любая торговая система всегда состоит из двух частей:

  • Метод прогнозирования
  • Финансовая стратегия



Метод прогнозирования


Метод прогнозирования определяет момент вхождения в рынок и направление этого входа (покупать или продавать).


В самом простом случае таким методом прогнозирования является какой-нибудь индикатор технического анализа, который применяется на каком-то определенном рыночном инструменте и каком-то определенном тайм-фрейме.


В более сложных случаях, это целая система из нескольких индикаторов технического и фундаментального анализа, которые учитываются с какими-то весовыми коэффициентами. Эти индикаторы могут быть задействованы на разных тайм-фреймах и могут учитывать взаимные корреляции разных рыночных инструментов.


В самых сложных случаях могут применяться экспертные системы и обучаемые нейронные сети.


Но суть у всех этих методов прогнозирования одна и та же. Это находить моменты вхождения в рынок и направление этих вхождений в рынок. Эти моменты вхождения в рынок и их направления ещё, иногда, называют сигналами.


Выбор того или иного метода прогнозирования определяется задачей максимизации вероятности прибыльных сделок. То есть любой метод прогнозирования всегда генерирует хоть какие-то прогнозы. Но одни методы прогнозирования приводят к маленькому количеству прибыльных сделок, а другие к большому.


Поэтому из двух методов прогнозирования нужно выбрать такой метод, который дает больше прибыльных сделок. При этом часто бывает, что для разных рыночных инструментов такую максимизацию прибыльных сделок обеспечивают разные методы прогнозирования.


Ситуация осложняется еще и тем, что нестационарность поведения биржевых цен приводит к необходимости время от времени менять одни методы прогнозирования на другие.


Непонимание этого последнего факта часто сбивает с толку многих начинающих трейдеров. С одной стороны, они не понимают, зачем в учебниках по биржевой торговле описывается так много индикаторов технического анализа, которые по их мнению не являются рабочими. А, с другой стороны, они часто не понимают, почему их любимый “правильный” индикатор технического анализа вдруг перестал быть “правильным” и стал “предателем”, который слил весь капитал.


Еще одна особенность метода прогнозирования состоит в том, что, в азартных играх типа рулетки, метода прогнозирования, как такового, не существует. Вероятность прибыльных сделок там строго задана. Поэтому там не требуются какие-то специальные методы получения сигналов.


В следствии этого, в азартных играх типа рулетки “торговой системой” (системой игры) является только сама финансовая стратегия.


11.2. Финансовая стратегия

Финансовая стратегия определяет, какой капитал нужно использовать в сделке. То есть финансовая стратегия, это метод управления капиталом.


Стратегия Мартингейла как раз и является одним из видов финансовой стратегии.


В азартных играх, типа рулетки, стратегия Мартингейла является не только стратегией, но и системой.



Структура торговой системы

Рис.10


Стратегии сами по себе не бывают прибыльными. В том смысле, что если стратегия не является явно убыточной, то будет она прибыльной или нет, это зависит от метода прогнозирования и выбранных параметрах стратегии.


Дело в том, что математическое ожидание торговой системы зависит не только от параметров стратегии, но и от вероятности прибыльной сделки. А эта вероятность зависит не от стратегии, а от метода прогнозирования.


Когда начинающие трейдеры просят подсказать им прибыльную стратегию, то это просто путаница в терминологии. На самом деле они хотят не прибыльную стратегию, а прибыльную систему. То есть им нужна чёткая однозначная пошаговая инструкция.


Если начинающему трейдеру просто дать стратегию, которая не является явно убыточной, то, часто, он не сможет правильно её применить. Часто трейдер из такой стратегии делает убыточную систему.


Классический пример, это когда на бинарных опционах применяют стратегию Мартингейла с удвоением ставок в серии проигрышей. Это пример неверного выбора параметров стратегии Мартингейла. Стратегия Мартингейла с удвоением ставок работает только для α=β, чего на бинарных опционах никогда не бывает.


Или такой пример. Трейдер применяет правильную стратегию Мартингейла. Но при этом использует неправильный метод прогнозирования, который дает отрицательное математическое ожидание. Это приводит к убыточной торговой системе.


Классический пример убыточной системы игры при правильных параметрах стратегии Мартингейла, это игра в европейскую рулетку со ставками на красное и черное. Удвоение ставок в серии проигрышей в данном случае является правильной финансовой стратегией (среди всех стратегий Мартингейла). Но математическое ожидание в такой игре является отрицательным и равным Q=-0.027…. (Формулу математического ожидания см. в моей книге "Математическое ожидание бинарных опционов", эта формула подходит и для рулетки.)


Итак, на базе явно неубыточной стратегии можно создавать и прибыльные системы, и убыточные системы. Всё зависит от выбранного метода прогнозирования и выбранных параметров стратегии.


А вот если же стратегия является изначально явно убыточной, то никаким выбором метода прогнозирования и выбором параметров стратегии никогда не получится создать прибыльную систему.



P.S.
По материалам книги "Продвинутый Мартингейл". Эта книга поможет Вам, если Вы хотите досконально разобраться во всех тонкостях Мартингейла. На сегодня, это единственный в мире источник на русском языке с полным описанием всех стратегий Мартингейла, которые можно применять и на бирже и в азартных играх.



Проксима - это продвинутый калькулятор и симулятор стратегий Мартингейла для фондовой биржи, Форекса, бинарных опционов и азартных игр. На сегодня, это единственный в мире полный калькулятор и симулятор стратегии Мартингейла на русском языке. Этот онлайновый сервис бесплатный!



Полезное:



------------------

Автор статьи: Евгений Миронов.

Сохрани ссылку на эту статью в своей любимой социальной сети!

Комментарии к этой заметке больше не принимаются.




апрель 2016
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30