Спектр колебаний EUR/USD в первое полугодие 2018 года (Ч.2)


(Окончание. Начало см. здесь.)


Продолжаем делать фурье-анализ валютной пары EUR/USD за первое полугодие 2018 года. В данной статье сделаем фурье-разложение по более мелким тайм-фреймам.



Спектр колебаний EUR/USD по 4-часовым ценам закрытия


В первом полугодии 2018 года было 787 4-часовых тайм-фреймов.



График спектра Фурье разложения EUR/USD по 4-часовым ценам закрытия за первое полугодие 2018 года

Таблица частот первых 20-и гармоник и соответствующих им амплитудам колебаний для валютной пары EUR/USD по 4-часовым ценам закрытия в первом полугодии 2018 года.



Таблица спектра Фурье разложения EUR/USD по 4-часовым ценам закрытия за первое полугодие 2018 года


Интерпретация максимумов амплитуды колебаний EUR/USD по 4-часовым ценам закрытия



Седьмая и восьмая гармоники колебаний EUR/USD


Гармоники номер 7 и 8 соответствуют месячным колебаниям цены валютной пары EUR/USD.


Для 7-й гармоники имеем период 1/0.0022 = 454.5 часов, что соответствует примерно 19 торговым дням. Для 8-й гармоники имеем период 1/0.0025 = 400 часов, что соответствует 16.7 торговым дням. Получилось число меньше чем 21-22 торговый день, так как в первом полугодии было много праздничных дней и месяц февраль с 28 днями.



Неопознанные максимумы колебаний EUR/USD


На АХЧ колебаний валютной пары EUR/USD, построенной по 4-часовым ценам закрытия, также имеются 2 неопознанных максимума, как и для дневных цен закрытия. Эти 2 максимума также соответствуют 2-недельному периоду колебаний и периоду колебаний равному 7 торговым дням.


Для максимума на 13-й гармонике имеем период колебаний 1/0.0041 = 243.9 часов, что соответствует 10.2 торговых дня.


Для максимума на 18-й гармонике имеем период колебаний 1/0.0057 = 175.4 часов, что соответствует 7.3 торговых дня.



Дневные колебания цены EUR/USD


Дневным колебаниям цены соответствует 131-я гармоника. Её частота 0.0417 час-1. Соответственно, её период колебаний 1/0.0417 = 24 часа.


Но 131-й коэффициент фурье-разложения не имеет никакого ярко выраженного максимума. Амплитуда колебаний отличается всего на 1 пункт.



Спектр колебаний EUR/USD по часовым ценам закрытия


В первом полугодии 2018 года было 3094 часовых тайм-фреймов. (На графике показаны данные по последним 1000 тайм-фреймам за полугодие.)



График спектра Фурье разложения EUR/USD по часовым ценам закрытия за май-июнь 2018 года

Таблица частот первых 26-и гармоник и соответствующих им амплитудам колебаний для валютной пары EUR/USD по часовым ценам закрытия в первом полугодии 2018 года. (В таблице показаны данные по последним 1000 тайм-фреймам за полугодие.)



Таблица спектра Фурье разложения EUR/USD по часовым ценам закрытия за май-июнь 2018 года


Интерпретация максимумов амплитуды колебаний EUR/USD по часовым ценам закрытия


Здесь 2-я гармоника с частотой 0.002 час-1 соответствует месячным колебаниям цены с периодом 20.8 торговых дней.


Максимум спектра на 6-й гармонике с частотой 0.006 час-1 соответствует загадочным колебаниям с периодом около 7 торговых дней.


Далее, можно заметить 3 отдельных выброса на 13-й гармонике с частотой 0.013 час-1, на 17-й гармонике с частотой 0.017 час-1 и на 20-й гармонике с частотой 0.02 час-1. Эти три узкие максимумы соответствуют периодам 3, 2.5 и 2 торговых дня, соответственно. Причина этих периодических колебаний цены EUR/USD непонятна.


Ещё два странных максимума наблюдаются на 27-й и 31-й гармониках, которые соответствуют периодам колебаний 1.5 и 1.3 торговых дня, соответственно. Амплитуда этих волн примерно 0.0008. Это примерно столько же, как и амплитуда колебаний на 47-й гармонике, которая соответствует частоте колебаний 0.047 час-1, то есть дневной волне колебания валютной пары EUR/USD.



------------------

Автор статьи: Евгений Миронов.

Сохрани ссылку на эту статью в своей любимой социальной сети!

Комментарии к этой заметке больше не принимаются.




июль 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31