(Окончание. Начало см. здесь.)

Продолжаем делать фурье-анализ валютной пары EUR/USD за первое полугодие 2018 года. В данной статье сделаем фурье-разложение по более мелким тайм-фреймам.

Спектр колебаний EUR/USD по 4-часовым ценам закрытия

В первом полугодии 2018 года было 787 4-часовых тайм-фреймов.

Таблица частот первых 20-и гармоник и соответствующих им амплитудам колебаний для валютной пары EUR/USD по 4-часовым ценам закрытия в первом полугодии 2018 года.

Интерпретация максимумов амплитуды колебаний EUR/USD по 4-часовым ценам закрытия

Седьмая и восьмая гармоники колебаний EUR/USD

Гармоники номер 7 и 8 соответствуют месячным колебаниям цены валютной пары EUR/USD.

Для 7-й гармоники имеем период 1/0.0022 = 454.5 часов, что соответствует примерно 19 торговым дням. Для 8-й гармоники имеем период 1/0.0025 = 400 часов, что соответствует 16.7 торговым дням. Получилось число меньше чем 21-22 торговый день, так как в первом полугодии было много праздничных дней и месяц февраль с 28 днями.

Неопознанные максимумы колебаний EUR/USD

На АХЧ колебаний валютной пары EUR/USD, построенной по 4-часовым ценам закрытия, также имеются 2 неопознанных максимума, как и для дневных цен закрытия. Эти 2 максимума также соответствуют 2-недельному периоду колебаний и периоду колебаний равному 7 торговым дням.

Для максимума на 13-й гармонике имеем период колебаний 1/0.0041 = 243.9 часов, что соответствует 10.2 торговых дня.

Для максимума на 18-й гармонике имеем период колебаний 1/0.0057 = 175.4 часов, что соответствует 7.3 торговых дня.

Дневные колебания цены EUR/USD

Дневным колебаниям цены соответствует 131-я гармоника. Её частота 0.0417 час^-1. Соответственно, её период колебаний 1/0.0417 = 24 часа.

Но 131-й коэффициент фурье-разложения не имеет никакого ярко выраженного максимума. Амплитуда колебаний отличается всего на 1 пункт.

Спектр колебаний EUR/USD по часовым ценам закрытия

В первом полугодии 2018 года было 3094 часовых тайм-фреймов. (На графике показаны данные по последним 1000 тайм-фреймам за полугодие.)

Таблица частот первых 26-и гармоник и соответствующих им амплитудам колебаний для валютной пары EUR/USD по часовым ценам закрытия в первом полугодии 2018 года. (В таблице показаны данные по последним 1000 тайм-фреймам за полугодие.)

Интерпретация максимумов амплитуды колебаний EUR/USD по часовым ценам закрытия

Здесь 2-я гармоника с частотой 0.002 час^-1 соответствует месячным колебаниям цены с периодом 20.8 торговых дней.

Максимум спектра на 6-й гармонике с частотой 0.006 час^-1 соответствует загадочным колебаниям с периодом около 7 торговых дней.

Далее, можно заметить 3 отдельных выброса на 13-й гармонике с частотой 0.013 час^-1, на 17-й гармонике с частотой 0.017 час^-1 и на 20-й гармонике с частотой 0.02 час^-1. Эти три узкие максимумы соответствуют периодам 3, 2.5 и 2 торговых дня, соответственно. Причина этих периодических колебаний цены EUR/USD непонятна.

Ещё два странных максимума наблюдаются на 27-й и 31-й гармониках, которые соответствуют периодам колебаний 1.5 и 1.3 торговых дня, соответственно. Амплитуда этих волн примерно 0.0008. Это примерно столько же, как и амплитуда колебаний на 47-й гармонике, которая соответствует частоте колебаний 0.047 час^-1, то есть дневной волне колебания валютной пары EUR/USD.

------------------

Автор статьи: Евгений Миронов,
автор книг "Формула Келли для Форекса", "Продвинутый Мартингейл", "Математическое ожидание бинарных опционов", и др
Создатель Онлайнового калькулятора на базе нейросети "Прогнозирующая Машина" для прогноза будущих цен,
Создатель Онлайнового калькулятора для анализа и формирования диверсифицированного инвестиционного портфеля из активов мосбиржи.