Расчет оптимальных уровней TakeProfit и StopLoss
Этот мощный калькулятор позволяет определить, где нужно поставить уровни TakeProfit и StopLoss для максимально быстрого наращивания своего торгового счета с кредитным плечом, когда Вы постоянно работаете с одной и той же долей счета в каждой сделке, при известном соотношении прибыли и убытка в результате срабатывания ордеров TakeProfit и StopLoss и при известном соотношении числа прибыльных сделок и убыточных сделок.
Если Ваша торговая система такова, что требуется установка фиксированного соотношения отстроек ордеров TakeProfit и StopLoss от уровня вхождения в рынок (а точнее, фиксированное соотношение между дополнительной прибылью при срабатывании TakeProfit и дополнительным убытком при срабатывании StopLoss, то есть с учетом комиссий), то существуют оптимальные величины получаемой прибылью и получаемым убытком, при котором величина Вашего торгового счета растет максимально быстро, если Вы всегда торгуете постоянной долей своего текущего торгового счета.
Если величины прибыли и убытка в одной сделке сильно большие, то это сильно увеличивает риски. В такой ситуации риски такие большие, что начиная с некоторого уровня убытка в одной сделке, даже одно срабатывание ордера StopLoss приводит к потере всего Вашего торгового счета. А если величины прибыли и убытка в одной сделке очень маленькие, то это хотя и снижает риски, но ведет к очень медленному наращиванию размера торгового счета (если, конечно, Ваша стратегия имеет положительное мат.ожидание).
Поэтому для данного фиксированного соотношения прибыльности и убыточности от выставления ордеров TakeProfit и StopLoss и для данного соотношения прибыльных и убыточных сделок, имеются оптимальные уровни TakeProfit и StopLoss, которые обеспечивают максимальный рост Вашего торгового счета при минимальных рисках. Другими словами, есть такие оптимальные уровни TakeProfit и StopLoss, которые обеспечивают самое лучшее соотношение между ростом капитала и уровнем рисков, при длительной биржевой игре. Разумеется, что положение этих уровней существенно зависит от того, какую долю торгового счета Вы используете в каждой сделке, и от того, с каким кредитным плечом Вы работаете.
Данный калькулятор наилучших уровней TakeProfit и StopLoss находит, на какой рост доли торгового счета в сделке должен быть поставлен TakeProfit, если бы плечо было 1:1, и на какой убыток доли торгового счета в сделке должен быть поставлен StopLoss, если бы плечо было бы 1:1. Конкретные значения выставляемых уровней TakeProfit и StopLoss, Вы можете рассчитать уже сами, зная цену открытия сделки, размер доли торгового счета, на которую открыли позицию, весь размер Вашего торгового счета и размер плеча.
Например, пусть в Вашей торговой системе только 40% всех сделок получаются прибыльными, а другие 60% дают убытки с срабатыванием ордера StopLoss. Допустим, что Ваша торговая система такова, что уровень TakeProfit должен давать прибыль при плече 1:1 в 4 раза больше, чем убыток при срабатывании ордера StopLoss. Допустим, Вы открываете сделки постоянной долей 10% от размера торгового счета с кредитным плечом 1:100. Тогда калькулятор показывает, что максимальный рост размера торгового счета будет, если уровень TakeProfit выставлять так, что его исполнение увеличивает Ваши средства в сделке на 10%. А уровень StopLoss, конечно же, надо ставить так, чтобы, при его исполнении, Ваши средства, участвующие в сделке, уменьшались бы на 2.5%.
Ошибочная установка ордеров TakeProfit и StopLoss может приводить в среднем к более медленному наращиванию размера торгового счета. Это имеет место как за счет медленного его роста при установке слишком малых отклонений уровней TakeProfit и StopLoss от цены вхождения в рынок, так и за счет слишком больших потерь торгового счета при установке слишком больших отклонений уровней TakeProfit и StopLoss от цены открытия позиции. В первом случае мы получаем небольшой риск, но маленькую доходность. Во втором случае мы получаем очень высокую доходность, но с очень большим риском. Во втором случае мы легко можем слить весь свой торговый счет. Причем этот слив депозита будет только вопросом времени, хотя трейдеру при этом может показаться, что параметры его стратегии должны вести к увеличению размера его торгового счета при достаточно длительной игре.
Для выбора подходящего брокера на Форексе воспользуйтесь этим Рейтингом брокеров Форекса.
------------------
Автор статьи: Евгений Миронов.