Ввод данных в научный калькулятор трейдера
После входа в закрытую зону сайта, выбираем пункт меню "Научный калькулятор трейдера".
И попадаем на страницу самого калькулятора. Здесь вводятся исторические данные по котировкам рыночных инструментов. Затем вводятся начальные дата и время расчета и конечные дата и время расчета. Далее вводится размер скользящего окна. Потом выбираются режимы расчетов: нужно ли реверсировать один из рыночных инструментов, какие именно цены использовать при расчетах (цена открытия, максимальная цена, минимальная цена, цена закрытия или объем). Наконец, задается, нужно ли применять нормировку на объем при проведении расчетов.
Для расчетов используются исторические данные инструментов в формате торгового терминала MetaTrader-4. Для получения этих данных заходим в торговый терминал MT-4 и в верхнем пункте меню "Сервис" выбираем пункт "Архив котировок".
Или просто нажимаем на клавишу F2. В открывшемся окне слева выбираем нужный рыночный инструмент (валютную пару, метал, акцию или фьючерс), работу с которым предоставляет Вам Ваш брокер, и нужный Вам тайм-фрейм для этого инструмента.
Нажимаем сначала кнопку "Загрузить" и после окончания загрузки нажимаем кнопку "Экспорт", чтобы сохранить данные в файле текстового формата CSV. Формат CSV это обычный текстовый файл, который программа MS Excell интерпретирует как электронную таблицу, подобно файлу формата XLS.
Данные формата МетаТрейдер-4 сохраняются в файле CSV в виде строк, которые слева направо имеют следующий вид:
- Дата в виде "гггг.мм.дд"
- Время внутри соответствующей даты в виде "чч.мм"
- Цена открытия в виде числа с десятичной точкой
- Максимальная цена в виде числа с десятичной точкой
- Минимальная цена в виде числа с десятичной точкой
- Цена закрытия в виде числа с десятичной точкой
- Объем в виде целого числа
Данные для каждого времени (и даты) записаны в одной строке и разделены запятыми. Начинается файл с самого раннего времени, заканчивается самым поздним временем.
Вот как, например, могут выглядеть данные в файлах, которые генерирует MetaTrader-4.
2011.09.29,00:00,1.3548,1.3687,1.3548,1.3617,114179
2011.09.30,00:00,1.3618,1.3641,1.3401,1.3402,104660
2011.10.03,00:00,1.3345,1.3389,1.3173,1.3200,112427
2011.10.04,00:00,1.3200,1.3369,1.3191,1.3342,122484
2011.10.05,00:00,1.3342,1.3431,1.3276,1.3375,113635
Это дневные данные, поэтому время во всех строках 00:00. Данные за 2011.10.01 и 2011.10.02 пропущены, так как это были суббота и воскресенье.
В два больших первых поля ввода научного калькулятора Вы можете копировать архивные данные, полученные из торгового терминала. Вы можете занести в них любую часть файла архивных данных, например, только данные за какой-то год или за какой-то месяц или за какой-то день. Главное, чтобы все нужные строки из файла были скопированы в эти окна ввода целиком, до конца строки. Иначе, калькулятор при проверке целостности данных выдаст сообщение об ошибке и откажется работать с этим инструментом.
Заметьте, что если Вы внесете данные только в одно окно (неважно, правое или левое), то расчеты будут проводиться только по одному инструменту, то есть коэффициент корреляции вычисляться не будет, так как для его расчета нужно два инструмента. Чтобы рассчитать коэффициент корреляции двух инструментов, надо данные одного инструмента ввести в одно окно, а данные другого инструмента в другое окно.
Если Вы введете некорректные данные, то расчет делаться не будет по тем данным, которые оказались некорректными. Например, если Вы ввели некорректные данные в первое поле ввода и корректные данные во второе, то расчет будет проведен только по второму инструменту, по первому инструменту никаких расчетов проводится не будет и взаиморасчет корреляции тоже рассчитываться не будет.
Если Вы вводите два инструмента с разными тайм-фреймами, например, по одному инструменту данные по дням, а по другому инструменту данные по часам, то коэффициент корреляции также считаться не будет.
В поля ввода исторических данных не имеет смысла вводить число строк более 1000. Калькулятор будет работать только с последними 1000 строк, а всё что находится перед ними калькулятор проигнорирует.
На этом моменте стоит остановиться более подробно.
Новички порой хотят посчитать ВСЁ, не задумываясь, какие данные им при этом нужны. В результате, они порой запихивают в поле ввода данных весь файл, сгенерированный МетаТрейдером. Например, вводят дневные данные аж с какого-то лохматого 90-го года по наши дни. На самом деле это не имеет смысла, так как функция автокорреляции зависимости рыночного инструмента от времени зануляется на временах гораздо меньших. Количество отсчетов 100, 200 и 300 порой уже избыточны для анализа. Поэтому при копировании данных в окна ввода дружите с головой.
Если Вы затрудняетесь с тем, какое количество строк вводить достаточно, то можете сначала провести исследования функции автокорреляции в скользящем окне, чтобы определить какова "память" данного рыночного инструмента о своем прошлом поведении. Конечно же, поведение рыночного инструмента представляет собой не белый шум, как ряд выпадений чисел в рулетке в каком-нибудь казино. Но это совсем не означает, что поведение инструмента строго детерминировано и что на сегодняшнее его поведение оказывает влияние его поведение в лохматом 90-м году. У биржевых рыночных инструментов, особенно таких, как валютные пары, нет такой долговременной "памяти" о своем прошлом. Более детально см. в разделе о выборе размера скользящего окна.
Далее вводятся начальные дата и время и конечные дата и время для интервала, по которому Вы хотите провести анализ рыночных инструментов.
------------------
Автор статьи: Евгений Миронов.