Можно ли на Форексе зарабатывать себе на жизнь




Некоторые люди, прочитавшие книгу "Формула Келли для Форекса" иногда попадают в довольно унылое состояние духа. В самом деле, какой главный вывод напрашивается после прочтения данной книги? А такой, что на Форексе или нужно не рисковать, чтобы не слить свой депозит, но тогда депозит будет расти очень медленно, хотя и стабильно. Причем, чем меньше степень риска, тем в среднем медленнее растет депозит. А, с другой стороны, если применять на Форексе торговые системы с быстрым ростом депозита, то очень велика вероятность слива всего депозита. Причем, самые быстрорастущие схемы как раз и соответствуют области гарантированного слива депозита.


Получается, что или Вы жадничаете, и тогда Вы просто надеетесь на банальное везение, как в казино. Или Вы человек не жадный, и тогда Форекс для Вас это просто альтернатива банковских вкладов.


Во втором случае Вы, конечно же, зарабатываете в 2-8 раз больше, чем, если бы Вы положили свои деньги на срочный счет в банке. Но если у Вас изначально нет нескольких сотен тысяч долларов, то жить на форексные заработки будет невозможно.


Например, допустим, Ваша торговая система дает Вам в среднем 5% в месяц. Это в 5-6 раз больше, чем Вы получите от банковского депозита. Но это слабо утешает, если у Вас всего, например одна тысяча долларов.


По схеме сложных процентов Вы, стартовав с $1000, через 60 месяцев (5 лет) будете иметь только $18'679.19. При этом Вы выйдете на ежемесячный прирост Вашего капитала на $889.49. На такие деньги невозможно прожить даже в одиночку, не говоря уже о том, чтобы содержать семью.


Конечно, если бы доходность торговой системы была бы 20% в месяц, то через 5 лет, стартовав с суммы $1000, Вы будете иметь уже $56'347'514.35 и ежемесячный прирост $9'391'252.39. Но всё дело в том, что практически все торговые системы с результатом 20% в месяц находятся в зоне гарантированного слива капитала. С такой торговой системой Вы не продержитесь и года.


Получается заколдованный круг. Разбогатеть на Форексе не удается, так как агрессивные стратегии быстро сливают депозит, а консервативные стратегии хоть и дают доход выше банковского, но это всего лишь прибавка к основному источнику дохода и не более.


Разорвать этот заколдованный круг можно только старым способом, хорошо проверенным в других сферах бизнеса. Это привлечение инвестиций со стороны.


Практически любой крупный дилинговый центр форекс-брокера сейчас имеет ПАММ-сервис и сервис копирования сделок. Но нас в первую очередь будет интересовать ПАММ-сервис, как как это аналог классического инвестирования.


(См., например, ПАММ-сервисы брокера ИнстаФорекса, брокера Робо-Форекса и брокера Форекса Фо Ю.)


Для анализа воспользуемся калькулятором ПАММ-трейдера.. Пусть торговая система трейдера дает в среднем 5% в месяц. Стартуем с капитала $1000. Пусть ПАММ-трейдер привлек инвестиционный капитал в 10 раз больше своего собственного капитала. Поэтому ставим долю ежемесячно привлеченных средств 1000%. И пусть ПАМММ-трейдер не жадничает, пусть отдает инвестору 80% прибыли, полученной с инвестиционного капитала. То есть ставим в калькуляторе 20% в качестве доли прибыли, которую забирает себе ПАММ-трейдер.


Сделаем расчет на 5 лет (60 месяцев) вперед.


Получаем, что через 5 лет ПАММ-трейдер будет иметь собственный капитал равный $56'689.44 и ежемесячный прирост $2'801.88. Результат существенно лучше, чем у трейдера, который пытается заработать без ПАММ-инвестиций. Ежемесячный доход $2'801.88, конечно же, тоже не слишком большой. Это тоже не тот заработок, к которому надо стремиться. Но он уже средний, на него можно прожить. Когда писались эти строки на ежемесячный доход $2'801.88 можно было без напряга содержать семью с двумя детьми, платить ежемесячно по кредиту за кроссовер ценой $35'000 и ежегодно отдыхать в Европе пару недель. (Брать ипотеку уже не получится, точнее, можно, но это уже напрягает.)


Но если Вы внимательно будете изучать структуру ПАММ-счетов, то сможете обнаружить и такие счета, на которых собственных средств ПАММ-инвестора всего 1%, а остальные 99%, это привлеченные средства инвестора. Поставим в калькуляторе ПАММ-трейдера 10'000% в качестве привлеченных средств инвесторов.


Получаем, что через 5 лет (60 месяцев) у ПАММ-трейдера будет $390'826.05, а ежемесячный прирост капитала будет $19'613.15. На доходы в $19'613.15 в месяц Вы уже забудете о всяких кредитах и ипотеках. Вы просто будете один раз в 1-2 года покупать недвижимость в тех странах, которые Вам понравятся.


Проблема состоит только в том, чтобы привлечь на свой ПАММ-счет такой инвестиционный капитал, который в десятки раз превышает Ваш собственный капитал.


Как это сделать?


Многие начинающие ПАММ-трейдеры ошибочно думают, что чем больше процентов в месяц покажет их торговая система, тем больший инвестиционный капитал они привлекут на свой счет. Этим ошибочным заблуждением страдают те ПАММ-трейдеры, которые сами никогда раньше не занимались инвестированием.


Нормальные серьезные инвесторы в первую очередь смотрят на то, какова гарантия сохранности их капитала. (Точнее говоря, вероятность сохранности капитала, так как слово "гарантия" при инвестировании не слишком уместно.) Поэтому самое главное, это показать потенциальным инвесторам стабильную работу Вашей торговой системы на ПАММ-счете.


При этом не важно, сколько процентов в месяц делает Ваша торговая система. Главное, чтобы это было больше 1% в месяц, так как до 1% в месяц потенциальный инвестор может получить на банковском депозите. (Понятно, что 1.1% в месяц Вашей торговой системы вряд ли привлечет потенциального инвестора, поэтому ориентируйтесь на 2% в месяц и выше.)


Обычно инвестор распределяет свои инвестиции по, так называемому, инвестиционному портфелю. Чем более надежен актив, тем большую долю своих денег вкладывает инвестор в этот актив.


Примерно это выглядит так. Допустим, у инвестора есть только 2 выбора: стопроцентно надежный банковский вклад под 1% в месяц и другой менее надежный актив под 3% в месяц. Тогда более 50% всех своих средств инвестор положит на банковский депозит, а меньшую часть (которой он готов рискнуть) он вложит в актив под 3% в месяц. Распределение этих долей зависит от соотношения доходности активов и соотношения стабильности доходов.


Соотношения доходности в нашем примере 3:1. У банковского дохода стабильность 100%, а у ПАММ-счета стабильность определяется размером просадок счета. ПАММ-счет, у которого просадки доходят до 50% от величины баланса, гораздо более нестабилен, чем тот ПАММ-счет, у которого максимальные просадки доходят до 10%. Если бы у ПАММ-счета не было бы ни одной просадки (как у банковского депозита), тогда в нашем примере инвестор перевел бы все свои деньги (или большую их часть) в ПАММ-счет.


Если инвестор рассматривает не один ПАММ-счет, а много ПАММ-счетов для инвестирования, то он вложит в ПАММ-счета менее 50% всех своих денег. А по ПАММ-счетам распределит свои средства так, что больше половины их будут инвестированы в ПАММ-счета с низкими просадками. И только очень маленькая часть средств будет инвестирована в ПАММ-счета с очень большими просадками, даже не смотря на то, что эти ПАММ-счета демонстрируют экстремальную доходность.


Естественно, мы рассматриваем поведение только серьезных инвесторов. А только у таких инвесторов и бывают серьезные деньги. И только такие инвесторы вкладывают в ПАММ-счет на много месяцев.


Разумеется, среди ПАММ-инвесторов встречаются и несерьезные инвесторы, которые вкладывают свои средства в ПАММ-счета с экстремальной доходностью и, соответственно, с гигантскими просадками. К таких ПАММ-инвесторов никогда не бывает больших денег. Да и вкладываются они на очень короткие сроки (неделя или месяц). На таких ПАММ-инвесторов ориентироваться не следует.





Полезные ссылки этого сайта:


------------------

Автор статьи: Евгений Миронов,
автор книг "Формула Келли для Форекса", "Продвинутый Мартингейл", "Математическое ожидание бинарных опционов", и др
.

Сохрани ссылку на эту статью в своей любимой социальной сети!

Оглавление книги 'Формула Келли для Форекса'



Книгу Е.Ю.Миронова "Формула Келли для Форекса" БЕСПЛАТНО получают все подписчики рассылки Математические прогнозы Форекс. Подпишитесь и Вы тоже бесплатно получите эту электронную книгу.


Введение стр.3

Во введении объясняется, почему многие трейдеры теряют все свои деньги на Форексе. Основная причина состоит в неправильном выборе кредитного плеча и неправильном выборе доли капитала в сделке.


Простой пример стр.3

На простом примере показывается, что одна и та же стратегия может привести или к потере всего своего капитала или к стабильному зарабатыванию денег.

.

Базовая И-модель стр.5

Вводится базовая И-модель (инвестиционная модель или игровая модель) торговли с одним рыночным инструментом. С математической точки зрения инвестиционная деятельность описывается теми же самыми формулами, что и азартная игра на деньги.


Вероятности Исходов стр.6

Одним из основных параметром И-модели является параметр вероятности прибыльного исхода в каждой сделке. Сумма вероятности прибыльного исходи и вероятности убыточного исхода всегда равна единице, поэтому это только один свободный параметр системы.


Торговая система стр.6

Объясняется разница между понятиями "торговая стратегия" и "торговая система". Объясняется, что иметь только торговую стратегию недостаточно для трейдера, так как одна и та же торговая стратегия может быть и прибыльной и убыточной. Необходимо довести торговую стратегию до стадии торговой системы с конкретными параметрами, такими, чтобы она была прибыльной.


Параметры прибыльности и убыточности стр.7

Регулирование прибыльности и убыточности в сделке при биржевой торговле определяется уровнями TakeProfit и StopLoss, а также комиссией брокера (или величиной спреда) и свопом (если позиция держится открытой несколько дней). Это еще два параметра И-модели.


Модель для 100% доли капитала стр.8

Сначала рассматривается случай, когда трейдер торгует всем своим капиталом, который имеется у него на счете.


Модель для доли капитала стр.9

Далее, решается вопрос о том, по какому принципу выделять долю капитала, которая будет принимать участие в сделке.

  • Доля с фиксированным значением объема стр.10
    Показана неэффективность работы с фиксированной долей капитала.
  • Принцип Мартингейла стр.10
    Показана опасность применения Мартингейла трейдером. Мартингейл, это самая неэффективная стратегия, которая гарантирует разорение трейдера.
  • Фиксированная доля стр.11
    Показана удовлетворительность принципа фиксированной доли капитала в сделке.


Классическая формула Келли стр.11

Выводится классическая формула Келли для работы без кредитного плеча, то есть плечо 1:1.


Учет кредитного плеча стр.13

Дается вывод модифицированной формулы Келли, которая применяется на счетах с кредитным плечом.


Калькуляторы параметров торговой системы стр.15

Для быстрого расчета параметров торговой системы можно воспользоваться бесплатными онлайновыми калькуляторами.

  • Расчет точек безубыточности торговых систем стр.16
    Существуют калькуляторы, которые находят, какое должно быть минимальное количество прибыльных сделок (или вероятность прибыльности сделки) для того, чтобы торговая система была прибыльной, в том числе и для торговли всем капиталом без кредитного плеча. И существуют калькуляторы, которые находят, каким должно быть соотношение уровней TakeProfit и StopLoss, чтобы торговая система была безубыточной.
  • Расчет оптимальных параметров торговых систем стр.16
    существуют калькуляторы, которые делают расчет самых оптимальных соотношений уровней TakeProfit и StopLoss в зависимости от вероятности прибыльности сделок в торговой системе, в том числе и для торговли всем капиталом без кредитного плеча.


Оптимальное плечо стр.16

Из модифицированной формулы Келли можно легко найти оптимальный размер кредитного плеча, при котором капитал трейдера растет максимально быстро.


Отличие Форекса от орлянки стр.18

Рассматривается отличие Форекса от орлянки и рулетки в казино.

  • Процесс с памятью стр.18
    Показано, что функция автокорреляции биржевых цен сразу не зануляется, то есть процесс изменения биржевых цен обладает некоторой памятью. В результате чего биржевые цены в некоторой степени принципиально предсказуемы.
  • Нестационарность стр.19
    С математической точки зрения, орлянка и рулетка представляют собой стационарный случайный процесс. Поэтому в И-модели вероятность прибыльного исхода в этих играх всегда постоянная. Изменения биржевых цен является нестационарным процессом. Поэтому при построении торговой системы необходим учет "плавания" вероятности прибыльности сделки.


Заключение стр.20

Дана общая схема работы трейдера по построению своей торговой системы на базе какой-нибудь торговой стратегии.





Полезные ссылки этого сайта:


------------------

Автор статьи: Евгений Миронов,
автор книг "Формула Келли для Форекса", "Продвинутый Мартингейл", "Математическое ожидание бинарных опционов", и др
.

Сохрани ссылку на эту статью в своей любимой социальной сети!

Книга 'Формула Келли для Форекса'





Эта ветка блога посвящается моей книге "Формула Келли для Форекса".


Эта книга раздается БЕСПЛАТНО всем подписчикам моей рассылки "Математические прогнозы Форекс". (Бывшая рассылка "Квантовые прогнозы Форекс".)


Но сначала несколько слов о том, почему я решил написать эту книгу.


Как известно, сам Келли не имел никакого отношения к торговле. Он решал задачу вероятностного распознавания сигналов, которые идут по телефонным и телеграфным проводам. Более позже выяснилось, что выведенная им формула является хорошей базой финансового менеджмента при игре в азартные игры. После чего формулу Келли начали применять в азартных играх и, в первую очередь, на скачках и на спортивных финансовых рынках. И только затем на формулу Келли обратили внимание биржевые трейдеры. При этом, первыми эту формулу начали использовать трейдеры фондовых бирж, а не Форекса.


В результате, появилось очень много литературы об использовании формулы Келли в азартных играх и на фондовой бирже. Но при этом отсутствует системная литература по применению этой формулы на Форексе. Одной из особенностью Форекса является то, что там применяется достаточно большое кредитное плечо, в отличие от фондовой биржи и азартных игр. А в литературе, посвященной формуле Келли, совсем не рассматривается применение формулы для случая кредитного плеча.


Поэтому мне хотелось прежде всего для самого себя иметь всегда под рукой какое-то системное изложение материала по формуле Келли, но такое, чтобы там дополнительно рассматривался случай с кредитным плечом, а также рассматривался и общий случай, когда трейдер применяет и кредитное плечо и использует в сделке долю капитала своего торгового счета. Хотелось, чтобы в этой книге был дан полный вывод и классической формулы Келли и всех её модификаций (и реинкарнаций).


В результате появился некоторый вордовский файл, который я всё время дополнял и уточнял. И, наконец, появилась идея конвертировать этот файл в электронную книгу для того, чтобы её могли бы использовать и другие трейдеры.


Почему? Дело в том, что общаясь со многими начинающими трейдерами Форекс, я обнаружил у них полное незнание того, что принято называть финансовым менеджментом. При этом всякие учебники финансового менеджмента ничем помочь тут не могли. Дело в том, что практически все учебники финансового менеджмента ориентируются на крупные предприятия. Это стабильно работающие предприятия, у которых вероятностный характер торговли минимален. По этой же причине эти учебники бесполезны и для СтартАпов и малых предприятий.


Финансовый менеджмент для торговли на Форексе изначально должен существенно базироваться на вероятностном характере торговли. И элементарной основой такого вероятностного характера финансового менеджмента для Форекса должна быть формула Келли, модифицированная для использования кредитного плеча.


В результате, я убрал из текста книги промежуточные математические выкладки и существенно дополнил книгу примерами, выходящими за рамки Форекса, чтобы читатель мог понять, на сколько это общие фундаментальные вещи. Поскольку изложение сразу же очень трудно вести на примере только одного Форекса, то для того, чтобы не запутывать читателя и позволить ему ухватить самую суть, изложение начинается на примере очень простой азартной игры. Этот пример позволяет легко и красиво продемонстрировать читателю книги, как, правильно управляя своими деньгами, можно выиграть в эту игру, и как, неправильно управляя своими деньгами, можно проиграть в эту игру.


Этот простой пример достаточно впечатлительный. Он фактически объясняет, почему применяя одну и ту же стратегию один трейдер разоряется, а другой успешно зарабатывает деньги на Форексе.




Полезные ссылки этого сайта:


------------------

Автор статьи: Евгений Миронов,
автор книг "Формула Келли для Форекса", "Продвинутый Мартингейл", "Математическое ожидание бинарных опционов", и др
.

Сохрани ссылку на эту статью в своей любимой социальной сети!



январь 2022
пн вт ср чт пт сб вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31