Дневная волатильность EUR/USD за 2014 год

Здесь показан график относительной анти-волатильности EUR/USD за 2014 год, построенный по дневным данным.


Относительная анти-волатильность получилась равной 0.9976.


Значение ноль коэффициента анти-волатильности соответствует абсолютной волатильности, при которой ордер Stop-Loss на понижение цены срабатывает где бы он ни был поставлен снизу от цены вхождения в рынок. Значение единица соответствует безволатильному тренду в пределах скользящего окна.


Если сделать взвешивание на объем торгов, то это сильно не влияет на показания коэффициента годовой анти-волатильности, рассчитанной по недельному графику. Он получается равным 0.9973. Поэтому далее везде будем смотреть анти-волатильность без взвешивания на объем торгов.


Это дневной график поведения цены EUR/USD за 2014 год.




Это дневной график поведения объемов торгов EUR/USD за 2014 год.




А это график поведения коэффициента дневной анти-волатильности EUR/USD за 2014 год в скользящем окне размером 21 день, то есть примерно один месяц.




В середине года идет максимум коэффициента анти-волатильности, то есть в это время дневная волатильность была минимальной. В последнем квартале 2014 года идет идет небольшой провал, который говорит о том, что в это время волатильность цены EUR/USD на дневных графиках повысилась.


посмотрим на этот же коэффициент анти-волатильности в скользящем окне равным одному кварталу, то есть 63 неделям.




Хорошо видно падение коэффициента анти-волатильности во втором полугодии 2014 года. То есть шел рост волатильности на дневных графиках цен EUR/USD.


Представляет практический интерес вопрос о том, какое кредитное плечо загоняет коэффициент анти-волатильности в ноль. Другими словами, какие размеры плеча опасно использовать для валютной пары EUR/USD.


Кредитное плечо просто растягивает график анти-волатильности вниз пропорционально размеру плеча. На следующем рисунке показан график дневной анти-волатильности для EUR/USD за 2014 год при плече 1:100 в скользящем окне равным месяцу (21 день).




Давайте увеличим кредитное плечо до размера 1:100. Получаем следующий график.




Хорошо видно, что плечо 1:300 является крайне опасным примерно с 190-го дня в году. С таким плечом нельзя держать открытыми позиции продолжительностью сутки с 190-го дня в году.



------------------

Автор статьи: Евгений Миронов,
автор книг "Формула Келли для Форекса", "Продвинутый Мартингейл", "Математическое ожидание бинарных опционов", и др
Создатель Онлайнового калькулятора на базе нейросети "Прогнозирующая Машина" для прогноза будущих цен,
Создатель Онлайнового калькулятора для анализа и формирования диверсифицированного инвестиционного портфеля из активов мосбиржи
.

Хомячковый рай. Уйти и потеряться:

Недельная волатильность EUR/USD за 2014 год

Здесь показан график относительной анти-волатильности EUR/USD за 2014 год, построенный по недельным данным. Скользящее окно бралось равным 4-м свечам, то есть примерно один месяц.


Относительная анти-волатильность получилась равной 0.995.


Значение ноль коэффициента анти-волатильности соответствует абсолютной волатильности, при которой ордер Stop-Loss на понижение цены срабатывает где бы он ни был поставлен снизу от цены вхождения в рынок. Значение единица соответствует безволатильному тренду в пределах скользящего окна.


Если сделать взвешивание на объем торгов, то это сильно не влияет на показания коэффициента годовой анти-волатильности, рассчитанной по недельному графику. Он получается равным 0.9945. Поэтому далее везде будем смотреть анти-волатильность без взвешивания на объем торгов.


Это недельный график поведения цены EUR/USD за 2014 год.




Это недельный график поведения объемов торгов EUR/USD за 2014 год.




А это график поведения коэффициента анти-волатильности EUR/USD за 2014 год в скользящем окне размером 4 недели.




В середине второго полугодия идет небольшой провал, который говорит о том, что в это время волатильность цены EUR/USD повысилась.


посмотрим на этот же коэффициент анти-волатильности в скользящем окне равным одному кварталу, то есть 13 неделям.




Весь последний квартал 2014 года цена EUR/USD была чуть более волатильна, чем остальное время.


Представляет практический интерес вопрос о том, какое кредитное плечо загоняет коэффициент анти-волатильности в ноль. Другими словами, какие размеры плеча опасно использовать для валютной пары EUR/USD.


Кредитное плечо просто растягивает график анти-волатильности вниз пропорционально размеру плеча. На следующем рисунке показан график недельной анти-волатильности для EUR/USD за 2014 год при плече 1:100 в скользящем окне в один месяц (4 недели).




Хорошо видно, что плечо 1:100 является крайне опасным с 38-й по 41-ю неделю при игре с открытыми позициями продолжительностью до недели.



------------------

Автор статьи: Евгений Миронов,
автор книг "Формула Келли для Форекса", "Продвинутый Мартингейл", "Математическое ожидание бинарных опционов", и др
Создатель Онлайнового калькулятора на базе нейросети "Прогнозирующая Машина" для прогноза будущих цен,
Создатель Онлайнового калькулятора для анализа и формирования диверсифицированного инвестиционного портфеля из активов мосбиржи
.

Хомячковый рай. Уйти и потеряться:



март 2024
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



Нейросеть прогнозирует цены на Форексе





Прогнозы цен с помощью нейросети


Прогнозы цен с помощью нейросети