Архив прогнозов

Смотрите очень полезный бесплатный онлайновый калькулятор волатильности. Вы можете посчитать среднюю волатильность любой валютной пары (а также любого металла, фьючерса, акции или индекса) на любом тайм-фрейме за любой интервал времени. Усреднение ведется по выбранному интервалу. Интервал времени Вы устанавливаете сами (задаете в калькуляторе начальные и конечные дата и время). Котировки для валютной пары берете в торговом терминале МетаТрейдер-4. Просто сохраняете их в текстовый файл и потом копируете любой нужный кусок данных в калькулятор. (Более подробную инструкцию см. на странице калькулятора). Данный калькулятор волатильности считает среднюю амплитуду колебаний цены от цен закрытия для данного тайм-фрейма. Знать волатильность очень полезно. Например, очень высока вероятность исполнения таких ордеров, которые расположены от уровня вхождения в рынок на расстоянии меньшим, чем волатильность. Такие ордера исполняются независимо от того, куда пойдет рыночный тренд. И тем более при горизонтальном тренде. В то время, как если расположить ордер на расстоянии большем, чем волатильность, от точки вхождения в рынок, то вероятность исполнения такого ордера будет очень высокой только в том случае, если сформируется тренд в сторону этого ордера. И, наоборот, если тренд сформируется в противоположном направлении, то вероятность исполнения такого ордера очень низкая. Например, если Вы расположили StopLoss в пределах волатильности, а TakeProfit за пределами волатильности, то более вероятно, что исполнится StopLoss, даже, если тренд пойдет в сторону ордера TakeProfit.

Этот пост является логическим продолжением предыдущего поста про два критерия оценки прогноза Форекс. Итак, у нас есть два разных критерия, по которым мы можем сравнивать, какой из двух прогнозов оказался ближе к реальности: расстояние между графиками и коэффициент корреляции. Для удобства будем использовать не коэффициент корреляции, а корреляционное расстояние, которое выражается через коэффициент корреляции как Здесь, как и в предыдущем посте, вектор A=(a 1, a 2, . .., a N ), это реальные значения цен, вектор X=(x 1, x 2, . .., x N ), это цены прогноза, N - число шагов прогноза. Удобство состоит в том, что корреляционное расстояние равно нулю, когда прогноз и реальное поведение цены полностью коррелируют. Корреляционное расстояние равно единице, когда коэффициент корреляции становится равным нулю. Прогнозы с нулевым и отрицательным коэффициентами корреляции нас не интересуют, как полностью ошибочные прогнозы. Соответственно, нас не интересуют прогнозы с корреляционным расстоянием равным единице и больше единицы. Расстояния от первого прогноза X1 на рис.3 до реального поведения цены A имеют значения dist(X1,A)=0.60 rem(X1,A)=0.059 Расстояния от второго прогноза X2 на рис.3 до реального поведения цены A имеют значения dist(X2,A)=0.40 rem(X2,A)=0.415 На рис.4 показано расположение этих прогнозов с рис.3 в двумерном пространстве расстояний. По горизонтальной оси отложено корреляционное расстояние, а по вертикальной оси отложено расстояние между графиками.

Если прогноз цен на рынке Форекс идет всего на один шаг вперед (например, на завтрашний день), то оценить качество прогноза достаточно просто. Мы просто смотрим, совпал ли прогноз с реальностью или нет. А если нет, то насколько реальность отличается от прогноза. Сильно или нет. Именно так и сравниваются друг с другом два разных прогноза на предмет того, какой из двух прогнозов лучше. Тот, который в среднем дает более близкие результаты к реальности, тот прогноз и считается лучшим из двух. А как быть, когда прогнозы даются не на один шаг вперед, а на несколько шагов. Например, как оценить качество прогноза на неделю вперед, когда в прогнозе содержатся цены закрытия по всем пяти дням недели, то есть прогноз дается сразу на 5 шагов вперед. Допустим, Вы сравниваете два разных прогноза на несколько точек вперед, когда прошло время, и уже появились реальные данные. Тогда Вы уже можете сравнить, какой из двух прогнозов оказался лучше. Иногда такое сравнение сделать очень легко визуальным способом. Например, на рис.1 показаны два графика прогноза цен валютной пары USD/JPY и график реального поведения цен этой валютной пары. Очень хорошо видно, что второй прогноз поведения валютной пары USD/JPY оказался гораздо точнее первого прогноза. Шаги прогноза 1-й прогноз 2-й прогноз Реальное поведение 0 101.23