Архив прогнозов

Некоторые люди, прочитавшие книгу "Формула Келли для Форекса" иногда попадают в довольно унылое состояние духа. В самом деле, какой главный вывод напрашивается после прочтения данной книги? А такой, что на Форексе или нужно не рисковать, чтобы не слить свой депозит, но тогда депозит будет расти очень медленно, хотя и стабильно. Причем, чем меньше степень риска, тем в среднем медленнее растет депозит. А, с другой стороны, если применять на Форексе торговые системы с быстрым ростом депозита, то очень велика вероятность слива всего депозита. Причем, самые быстрорастущие схемы как раз и соответствуют области гарантированного слива депозита. Получается, что или Вы жадничаете, и тогда Вы просто надеетесь на банальное везение, как в казино. Или Вы человек не жадный, и тогда Форекс для Вас это просто альтернатива банковских вкладов. Во втором случае Вы, конечно же, зарабатываете в 2-8 раз больше, чем, если бы Вы положили свои деньги на срочный счет в банке. Но если у Вас изначально нет нескольких сотен тысяч долларов, то жить на форексные заработки будет невозможно. Например, допустим, Ваша торговая система дает Вам в среднем 5% в месяц. Это в 5-6 раз больше, чем Вы получите от банковского депозита. Но это слабо утешает, если у Вас всего, например одна тысяча долларов. По схеме сложных процентов Вы, стартовав с $1000, через 60 месяцев (5 лет) будете иметь только $18'679.19.

Книгу Е.Ю.Миронова "Формула Келли для Форекса" БЕСПЛАТНО получают все подписчики рассылки Математические прогнозы Форекс. Подпишитесь и Вы тоже бесплатно получите эту электронную книгу. Введение стр.3 Во введении объясняется, почему многие трейдеры теряют все свои деньги на Форексе. Основная причина состоит в неправильном выборе кредитного плеча и неправильном выборе доли капитала в сделке. Простой пример стр.3 На простом примере показывается, что одна и та же стратегия может привести или к потере всего своего капитала или к стабильному зарабатыванию денег. . Базовая И-модель стр.5 Вводится базовая И-модель (инвестиционная модель или игровая модель) торговли с одним рыночным инструментом. С математической точки зрения инвестиционная деятельность описывается теми же самыми формулами, что и азартная игра на деньги. Вероятности Исходов стр.6 Одним из основных параметром И-модели является параметр вероятности прибыльного исхода в каждой сделке. Сумма вероятности прибыльного исходи и вероятности убыточного исхода всегда равна единице, поэтому это только один свободный параметр системы. Торговая система стр.6 Объясняется разница между понятиями "торговая стратегия" и "торговая система". Объясняется, что иметь только торговую стратегию недостаточно для трейдера, так как одна и та же торговая стратегия может быть и прибыльной и убыточной. Необходимо довести торговую стратегию до стадии торговой системы с конкретными параметрами, такими, чтобы она была прибыльной. Параметры прибыльности и убыточности стр.7

Эта ветка блога посвящается моей книге "Формула Келли для Форекса". Эта книга раздается БЕСПЛАТНО всем подписчикам моей рассылки "Математические прогнозы Форекс". (Бывшая рассылка "Квантовые прогнозы Форекс".) Но сначала несколько слов о том, почему я решил написать эту книгу. Как известно, сам Келли не имел никакого отношения к торговле. Он решал задачу вероятностного распознавания сигналов, которые идут по телефонным и телеграфным проводам. Более позже выяснилось, что выведенная им формула является хорошей базой финансового менеджмента при игре в азартные игры. После чего формулу Келли начали применять в азартных играх и, в первую очередь, на скачках и на спортивных финансовых рынках. И только затем на формулу Келли обратили внимание биржевые трейдеры. При этом, первыми эту формулу начали использовать трейдеры фондовых бирж, а не Форекса. В результате, появилось очень много литературы об использовании формулы Келли в азартных играх и на фондовой бирже. Но при этом отсутствует системная литература по применению этой формулы на Форексе. Одной из особенностью Форекса является то, что там применяется достаточно большое кредитное плечо, в отличие от фондовой биржи и азартных игр. А в литературе, посвященной формуле Келли, совсем не рассматривается применение формулы для случая кредитного плеча. Поэтому мне хотелось прежде всего для самого себя иметь всегда под рукой какое-то системное изложение материала по формуле Келли, но такое, чтобы там дополнительно рассматривался случай с кредитным плечом, а также рассматривался и общий случай, когда трейдер применяет и кредитное плечо и использует в сделке долю капитала своего торгового счета.