Сокращенный вариант Сервиса Прогнозирования биржевых цен


Внимание!!!
С декабря 2021 года Сервис Прогнозирования переехал на другой сайт. Бесплатный доступ в Сервис Прогнозирования пока еще возможен. Смотрите здесь условия бесплатного доступа в полную версию Сервиса Пронозирования. Там есть ссылка на секретную страницу Раздатчика паролей.

Что входит в состав Сервиса Прогнозирования поведения биржевых цен

На ноябрь 2021 года в состав Сервиса Прогнозирования биржевых цен входят два онлайн калькулятора:

  • Калькулятор Прима - нейросеть рекуррентного типа для прогнозирования
  • Калькулятор Фреймования - вспомогательный калькулятор для приведения данных в csv-формат терминала MT-4

Калькулятор Прима принимает данные в csv-формате терминала MT-4 и дает прогноз по цене закрытия следующего фрейма, который идет после самого последнего введенного фрейма.

Если ваши данные не соответствуют csv-формату терминала MT-4, а, например, представляют собой один или несколько столбцов временного ряда, то Калькулятор Фреймования переформатирует выбранный столбец в csv-формат терминала MT-4. Этот же Кальклятор будет полезен, когда вы хотите передвинуть границы фреймов. Например, чтобы часовые фреймы у вас начинались не в 00 минут, а, допустим, в 20 минут, или, например, сутки начинались у вас вечером в 21 час 15 минут 37 секунд.

Что умеет нейросеть Прима

Для вычисления вам надо вставить в окно калькулятора не менее 150 фреймов (строк) котировок любого выбранного вами рыночного инструмента в формате CSV МетаТрейдер-4. И вы получите ответ о том, вырастет или упадет цена закрытия следующего пока неизвестного фрейма по сравнению с ценой закрытия самого последнего введенного вами фрейма.

Последние 150 введенных фреймов разбиваются на два множества: обучающее и тестовое. На обучающем множестве нейросеть обучается прогнозировать направление движения цены для фреймов с 21-го по 125-й. А на тестовом множестве происходит проверка того, как нейросеть научилась прогнозировать направление движения цены на последних 25 фреймах (с 126-го по 150-й).

Вам будут показаны результаты тестирования в виде вероятности правильности прогноза на тестовом множестве, то есть какая доля всех прогнозов на последних 25-и фреймах оказалась правильной. Дополнительно будет показана доля правильности всех прогнозов с 21-го фрейма по 125-й.

Кроме того, вы получите оценку неслучайности введенных вами котировок. Коэффициент Неслучайности показывает, на сколько введенные вами котировки близки к чисто случайной последовательности чисел или к строго детерминированной аналитической последовательности чисел.

Наконец, вы увидите сравнение результата прогноза нейросети на тестовом множестве с результатом прогноза лучшего наивного метода прогнозирования.

Инструкция по использованию Сервиса прогнозирования
поведения биржевых цен

Котировки рыночных инструментов в формате CSV МетаТрейдер-4 можно получить в любом терминале МетаТрейдер-4 (MetaTrader-4) в рабочий день Форекса. (См. здесь подробную инструкцию.) Скачать терминал MetaTrader-4 (MT-4) можно, например, на сайтах следующих брокеров Форекса:

Вы должны скачать на свой компьютер котировки выбранного рыночного инструмента и выбранного таймфрейма, сохранив их в файле. Затем надо открыть сохраненный файл обычным Блокнотом из стандартной комплектации Windows, скопировать оттуда данные по последним 150 полностью заполненным фреймам и вставить эти данные в окно сервиса прогнозирования.

Если вы вставите меньше 150 строк, то ничего страшного не произойдет. При нажатии на кнопку "Расчет!" вам будет указано, что не хватает данных.

Если вы вставите больше 150 строк, то первые строки будут просто отброшены, а в работу взяты только последние 150 фреймов.

Просьба: Не надо вставлять в окно всё содержимое скаченного из терминала файла, где может содержаться миллионы ненужных строк, например, за 80-е годы прошлого века. Такой объем информации ничего не даст, кроме замедления работы сервиса. Дружите со своей головой! На глаз можно легко выделить, например, 300-1000 последних тайм-фреймов, а всю предыдущую информацию просто стереть из файла.

Ну, и естественно, что в окно не надо вставлять заголовки столбцов. (В формате CSV заголовки столбцов в первой строке, обычно, отсутствуют, но некоторые брокеры могут их вставить.)

Результаты

Будут выданы следующие результаты:

  1. Что произойдет с ценой на следующем 151-м фрейме, которого еще нет. При этом предполагается, что цена открытия 151-го фрейма будет совпадать с ценой закрытия последнего 150-го фрейма, как это имеет место всегда, например, на Форексе. То есть выдается прогноз о том, вырастит или упадет цена закрытия будущего фрейма по сравнению с ценой закрытия последнего фрейма.
  2. Какова вероятность того, что данный прогноз исполнится. Оценка вероятности делается по результатам прогнозов обученной нейросети на последних 25 фреймах, введенных вами. Подсчитывается, сколько раз был верным прогноз на последних 25-и фреймах, и результат делится на общее количество прогнозов, то есть на 25. Дополнительно показывается оценка вероятности правильного прогноза по результатам предыдуших 103 прогнозов на фреймах, предшествующих последним 25-и фреймов. Если это число меньше, чем вероятность правильности прогнозов на последних 25 фреймов, то это хороший признак. Он свидетельствует о том, что в процессе обучения нейросеть смогла чему-то научиться. Такое бывает не всегда.
  3. Коэффициент Неслучайности введенных данных. Этот коэффициент показывает надежность результатов нейросети. Если Коэффициент Неслучайности близок к 0.33, то значит, вы ввели очень зашумленные данные, которые невозможно прогнозировать. Даже, если данные из предыдущего пункта 2 показывают хорошую обученность нейросети и хорошую вероятность прогноза, то это будет чистая случайность и не более. Для такого значения Коэффициента Неслучайности доверять результатам обучения нейросети нельзя. Наоборот, если Коэффициент Неслучайности очень близок к 1 или к 0, тогда результат прогнозирования нейросети очень надежный и заслуживает доверия.
  4. Сравнение с наивными методами прогнозирования. Из трех наивных методов прогнозирования для сравнения с результатом нейросети выбирается такой метод, который дает самый лучший результат прогнозирования на последних 25 введенных фреймов. На этом тестовом множестве сравниваются вероятности верных прогнозов нейросети и лучшего из наивных методов. Затем лучшим из наивных методов делается прогноз в будущее на 151-й фрейм и этот прогноз сравнивается с аналогичный прогнозом в будущее от нейросети.







------------------

Автор статьи: Евгений Миронов.








<a href="https://www.instaforex.com/ru/">Форекс портал</a>

Финансовый Анализ и Финансовый Менеджмент | © Евгений Юрьевич Миронов; 2008-2022