Основной метод прогноза валютного курса на бирже Форекс

Наш метод прогнозирования курса валют на рынке Форекс заключается в следующем. По историческим данным поведения валютной пары в прошлые времена мы определяем оператор эволюции на некотором интервале исторических данных. Этот интервал должен справа примыкать к настоящему времени. Оператор эволюции должен действовать так, чтобы на разных подинтервалах выбранного исторического интервала воспроизводить исторические данные справа от выбранного подинтервала. При этом оператор эволюции подбираем так, чтобы его собственные функции имели минимальные взаимные корреляции.

Условие минимума взаимных корреляций собственных функций соответствует миниму энтропии в системе. При рассмотрении фазовых траекторий динамики валютных пар мы уже видели, что с точки зрения теории динамических систем валютный рынок Forex представляет собой открытую систему и не просто открытую систему, но и самоорганизованную систему с наличием сложной системы автоколебаний. Поэтому условие минимума энтропии кажется очень разумным.

На самом деле реальность всегда сложнее, чем разного рода математические модели. В наших исследованиях мы убедились, что на валютном рынке присутствует не только самоорганизованное движение, но и достаточная турбулентность. Наш метод прогноза курса валют основан на том, что неоднозначность в выборе оператора эволюции мы устраняем тем, что считаем самые высокоамплитудные тренды регулярными движениями, которые могут быть описаны аналитическими функциями, и, следовательно, можно будет через них сделать прогноз поведения курса валюты при помощи аналитического продолжения за пределы исследуемого интервала. А самые низкоамплитудные тренды мы, наоборот, считаем стохастической динамикой, не поддающейся аналитическому описанию, которая только зашумляет регулярное поведение курса валюты и поэтому эти низкоамплитудные тренды не должны учитываться при прогнозе курса валют.

Мы должны честно признаться, что наш метод прогнозирования валютного курса не был доведен до полностью автоматизированного вида. Хотелось бы, конечно, сделать такую программу, в которую надо ввести начальные исторические данные поведения валюты на бирже Forex, запустить эту программу и на выходе получить значение курса валютной пары в будущем. То есть хотелось бы, чтобы все расчеты проходили бы на автомате, без участия человека.

Но мы столкнулись со следующей трудностью. Оказалось, что на валютном рынке Форекс не существует четкого разделения трендов на регулярные и стохастические. существует достаточно большое количество промежуточных трендов, которые имеют характеристики присущие промежуточным процессам. А нам нужно четко разделить поведение курса валюты на регулярную составляющую и хаотическую.

Вот эту самую работу по разделению трендов на регулярные, промежуточные и стохастические мы не смогли доверить компьютерной программе. Эта работа у нас делается опытными людьми "на глаз". Это то, что мы называем элементом "шаманизма" в нашей методике. Элемент "шаманизма" у нас сведен к миниму, по сравнению с такими методами, как метод волн Элиотта или метод чисел Фибоначи, которые являются практически на все 100% шаманскими методами и пифагорейством в чистом виде. (Хуже только методы предсказания курса валют у астрологов и гадалок.)

На этом сайте есть демонстрационные примеры того на сколько мощьно работает наш метод, когда для прогноза используется временной ряд явно составленный из регулярной и стохастической функций. В этом случае можно написать компьютерную программу, которая сама разделит найденные тренды на регулярные и стохастические без вмешательства человека.


------------------

Автор статьи: Евгений Миронов.








Финансовый Анализ и Финансовый Менеджмент | © Евгений Юрьевич Миронов; 2008-2019