Недельная волатильность EUR/USD за 2014 год

Здесь показан график относительной анти-волатильности EUR/USD за 2014 год, построенный по недельным данным. Скользящее окно бралось равным 4-м свечам, то есть примерно один месяц.


Относительная анти-волатильность получилась равной 0.995.


Значение ноль коэффициента анти-волатильности соответствует абсолютной волатильности, при которой ордер Stop-Loss на понижение цены срабатывает где бы он ни был поставлен снизу от цены вхождения в рынок. Значение единица соответствует безволатильному тренду в пределах скользящего окна.


Если сделать взвешивание на объем торгов, то это сильно не влияет на показания коэффициента годовой анти-волатильности, рассчитанной по недельному графику. Он получается равным 0.9945. Поэтому далее везде будем смотреть анти-волатильность без взвешивания на объем торгов.


Это недельный график поведения цены EUR/USD за 2014 год.




Это недельный график поведения объемов торгов EUR/USD за 2014 год.




А это график поведения коэффициента анти-волатильности EUR/USD за 2014 год в скользящем окне размером 4 недели.




В середине второго полугодия идет небольшой провал, который говорит о том, что в это время волатильность цены EUR/USD повысилась.


посмотрим на этот же коэффициент анти-волатильности в скользящем окне равным одному кварталу, то есть 13 неделям.




Весь последний квартал 2014 года цена EUR/USD была чуть более волатильна, чем остальное время.


Представляет практический интерес вопрос о том, какое кредитное плечо загоняет коэффициент анти-волатильности в ноль. Другими словами, какие размеры плеча опасно использовать для валютной пары EUR/USD.


Кредитное плечо просто растягивает график анти-волатильности вниз пропорционально размеру плеча. На следующем рисунке показан график недельной анти-волатильности для EUR/USD за 2014 год при плече 1:100 в скользящем окне в один месяц (4 недели).




Хорошо видно, что плечо 1:100 является крайне опасным с 38-й по 41-ю неделю при игре с открытыми позициями продолжительностью до недели.



------------------

Автор статьи: Евгений Миронов,
автор книг "Формула Келли для Форекса", "Продвинутый Мартингейл", "Математическое ожидание бинарных опционов", и др
Создатель Сервиса Прогнозирования рыночных цен для трейдеров
.

Комментарии к этой заметке больше не принимаются.




январь 2015
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31