Разница между стратегией Мартингейла и системой Мартингейла


Ранее, в статье "Стратегия Мартингейла и торговые системы" уже говорилось, что по сути стратегия Мартингейла относится не к торговым системам, а к торговым стратегиям. То есть стратегия Мартингейла, это не готовая система заработка, с которой можно сразу начинать работать или программировать её в торгового робота. Если у Вас уже есть правильная стратегия Мартингейла, то сначала надо на её основе создать систему Мартингейла для заработка.


Но многие начинающие трейдеры слабо представляют себе разницу между торговой стратегией и торговой системой. Поэтому рассмотрим здесь этот вопрос ещё раз подробнее и немного с другой стороны.



Отличие стратегии Мартингейла и системы Мартингейла


Многие люди не понимают разницу между стратегией и системой. Поясним эти понятия.


Стратегия, это метод управления капиталом или, по другому, это принцип управления капиталом. Поэтому все три следующие фразы являются синонимами:

  • Стратегия Мартингейла
  • Принцип Мартингейла
  • Метод Мартингейла


В то время как система, это конкретная система заработка, где чётко и конкретно определены все параметры и все цифры до такой степени, что можно эту систему взять и тут же начать по ней зарабатывать деньги даже дилетанту. (Или запрограммировать эту систему в торгового робота, если речь идет о биржевой торговле.) Поэтому система Мартингейла, это более широкое понятие, чем стратегия Мартингейла.


Если Вам дают в руки только стратегию, то Вы не можете сразу же по ней начать зарабатывать. Стратегия ещё не даёт никакой конкретики.


Например, Вам дали в руки некоторую правильную последовательность Мартингейла и сказали, что вот так нужно увеличивать размеры сделок, если попали в серию убыточных сделок. Но у Вас сразу же возникает масса вопросов, например, такие:

  • Какой стартовый капитал надо взять?
  • Какая доля стартового капитала пойдет на первую сделку?
  • Во сколько раз стартовый капитал должен быть больше минимального разрешенного депозита?
  • Во сколько раз первая сделка должна быть меньше объема максимальной разрешенной сделки?
  • Какая должна быть вероятность прибыльной сделки?
  • Сколько сделок можно безопасно провести по этой стратегии Мартингейла?
  • И другие.


Если человек не является трейдером или профессионалом в области финансов, то ему эти вопросы даже не приходят в голову. Он берет первый попавшийся свой свободный капитал, на первую сделку выбирает долю этого капитала исходя из своей жадности, пытается провести сделок как можно больше. А уж о вероятности прибыльной сделки он думает в самую последнюю очередь, если, вообще, думает о таких вещах.


А после слива своего депозита он начинает орать, что ему подсунули убыточную стратегию. Он не понимает, что, на самом деле, правильные стратегии управления капиталом никогда не бывают убыточными или прибыльными. Убыточными или прибыльными бывают только системы заработка, построенные на этих правильных стратегиях. Ему дали правильную стратегию управления финансами, но он создал убыточную систему заработка на базе этой стратегии.


Точнее говоря, конечно бывают явно убыточные стратегии. Например, если неправильно увеличивать ставки в серии убыточных сделок, то может получиться так, что по окончанию убыточной серии сделок полученная прибыль не компенсирует все предыдущие убытки. Но такая стратегия не является стратегией Мартингейла по определению. Определение стратегии Мартингейла можно найти в книге "Продвинутый Мартингейл" (или в статье этого блога "Что такое стратегия Мартингейла").


Калькулятор Мартингейла, встроенный в бесплатную онлайновую программу Проксима, как раз и вычисляет правильную стратегию Мартингейла. Правильная стратегия не является явно убыточной. Но будет ли прибыльной или убыточной система Мартингейла, созданная на базе правильной стратегии Мартингейла, это уже вопрос о конкретных параметрах системы Мартингейла.


Поэтому споры о том, убыточная или прибыльная СТРАТЕГИЯ Мартингейла, такие же беспредметные, как и споры о том, можно ли прожить на 5% банковского депозита.


Хорошая ли стратегия положить деньги в банк и жить на 5% годовых? Почему-то все в этом случае очень хорошо знают, что для того, чтобы понять можно ли стратегию "5 процентов" превратить в систему заработка на жизнь, надо ещё конкретизировать некоторые параметры. Такие как, например, размер банковского депозита, размер средней зарплаты в стране и другие. Тогда и получается, что конкретно с депозитом 1000 рублей прожить на 5% нельзя, а с депозитом 12 миллионов на 5% уже можно прожить одному человеку в России в 2016 году.


Итак, на базе неправильной (явно убыточной) стратегии никогда нельзя создать прибыльную систему заработка. А на базе правильной стратегии можно создать и прибыльную систему заработка, и убыточную систему заработка.



Торговые стратегии и торговые системы


Классификация стратегий и систем


Рассмотрим ещё такую аналогию. Допустим, Вы хотите сделать бизнес по продаже какого-то товара. Если Вы покупаете товар, например, за 1000 рублей, а продаёте только за 500 рублей, то это неправильная стратегия. На базе такой стратегии принципиально невозможно построить систему заработка. Никакую и никогда! Это неправильная стратегия, так как она явно убыточная.


Правильной стратегией является такая стратегия, когда товар покупаем, например, за 500 рублей, а продаем за 1000 рублей. Эта стратегия не является явно убыточной.


Но совершенно невозможно сказать будет ли эта стратегия давать прибыль или убытки. Неизвестно, можно ли будет заработать с помощью этой стратегии или нельзя.


Всё зависит от системы заработка, которую построили на базе этой правильной стратегии. Если дополнительные издержки, включая зарплату, будут больше, чем 500 рублей на единицу товара, то это будет убыточная система заработка. А если эти дополнительные издержки будут меньше, чем 500 рублей на единицу товара, то это будет прибыльная система заработка.


Этот пример, конечно, далёк от тематики Мартингейла, но он очень хорошо демонстрирует две вещи, которые должен понимать каждый трейдер (и игрок в азартные игры тоже):

  • На базе неправильной (явно убыточной) стратегии невозможно создать прибыльную систему заработка.
  • На базе правильной (явно неубыточной) стратегии можно создать и прибыльную систему заработка, и убыточную систему заработка. Всё зависит от конкретных параметров системы, которые выбирает трейдер.


Итак, стратегии управления капиталом не делятся на убыточные и прибыльные стратегии. На прибыльные и убыточные делятся только системы заработка. А стратегии делятся только на правильные и неправильные. К неправильным стратегиям относятся явно убыточные стратегии.



О чем спорят люди про Мартингейл


Часто в Интернете можно увидеть жаркие споры о том, можно ли пользоваться Мартингейлом или нет. А также разного рода гуру с умным видом рассуждают о достоинствах и недостатках Мартингейла.


О чём же на самом деле спорят и рассуждают эти люди? Чаще всего они спорят ни о чем!


Чаще всего эти люди не указывают, что они подразумевают под словом "Мартингейл", стратегию или систему. Или употребляют и слово "стратегия" и слово "система", но не понимают смысла этих слов. Например, говорят о какой-то системе Мартингейла, но при этом не указывают конкретные параметры этой системы.


Один человек, например, ругает Мартингейл и не советует его использовать, а другой, наоборот, хвалит и советует использовать только его.


Кто прав? Оба правы!


Просто один из них имел дело с убыточной системой Мартингейла, а другой имел дело с прибыльной системой Мартингейла. Убыточная система Мартингейла разочаровала одного из них во всей теме Мартингейла. Прибыльная система Мартингейла, наоборот, другого человека наполнила энтузиазмом по всей тематике Мартингейла.


А судя по тому, как жарко они спорят друг с другом, понятно, что ни тот ни другой совершенно не разбираются в теме Мартингейла. Иначе, они бы выяснили друг у друга, о каких системах Мартингейла идет речь.


Тут просто случайно одному человеку повезло, и он повстречал на своём пути прибыльную систему Мартингейла. Возможно, случайно создал её сам на базе стратегии Мартингейла или раздобыл где-то готовую систему, созданную профессионалами, например, купил торгового робота с системой Мартингейла. А другому человеку не повезло, и он повстречал на своём пути убыточную систему Мартингейла. Возможно, он не сумел создать прибыльную систему Мартингейла самостоятельно на базе правильной стратегии Мартингейла. Или купил торгового робота с убыточной системой Мартингейла.


А насколько сильно могут отличаться друг от друга прибыльная и убыточная системы Мартингейла, созданные на базе одной и той же стратегии Мартингейла?


Как небо и земля!


Посмотрите, например, в книге "Продвинутый Мартингейл" рисунки 15 и 18. (Если у Вас нет этой книги, то можете посмотреть эти рисунки в этом блоге в статье "Как обезопасить Мартингейл от потери капитала на Форексе".) В убыточной системе все сливают капитал на протяжении первых 20 сделок. В прибыльной системе все уверенно увеличивают свой капитал на протяжении 100 сделок с минимальными просадками. Хотя стратегия одна и та же. (Подробнее об этих рисунках см. в книге "Продвинутый Мартингейл".)



Что на самом деле просят новички


Часто в социальных сетях и в сервисах "Вопросы и Ответы" можно увидеть, как какие-нибудь начинающие трейдеры просят помочь им найти прибыльную стратегию на Форексе или на бинарных опционах.


Теперь Вы понимаете, что они там просят на самом-то деле. Они просят не торговую стратегию, а готовую торговую систему. Только путаются в терминологии.


Если им дать правильную торговую стратегию управления финансами, то чаще всего они не смогут ею воспользоваться и не смогут на её базе построить прибыльную торговую систему.


Проблема с такой просьбой новичков усложняется ещё и тем, что конкретные торговые системы на бирже строятся, обычно, под определенный рыночный инструмент, например, под определенную валютную пару. Строится под определённый набор индикаторов, которые нужно смотреть на определенных тайм-фреймах, и менять эти индикаторы на другие по мере изменения рынка.


То есть фактически начинающий трейдер просить других людей поработать за него. Ибо работа трейдера как раз и состоит в построении торговых систем и в том, чтобы вовремя менять параметры своей торговой системы, в том числе и индикаторы.


Хорошо, если такой начинающий трейдер понимает, что бесплатно на него работать не будут и готов заплатить за такую работу. Тогда такому трейдеру можно предложить купить торговые роботы, которых постоянно адаптируют к изменившимся рыночным условиям.



------------------

Автор статьи: Евгений Миронов.

Сохрани ссылку на эту статью в своей любимой социальной сети!

Комментарии к этой заметке больше не принимаются.




январь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31