Когда-то здесь в свободном доступе выкладывались математические прогнозы Форекс. Потом они стали выкладываться в закрытой зоне этого сайта не для всех, а только для избранных.


А сейчас с 02.03.14 на рассылку актуальных математических прогнозов цен валютных пар можно совершенно БЕСПЛАТНО подписаться здесь:


http://nanoquant.ru/prognosis/subscription.htm


Почему в Интернете многие пишут, что Форекс, это лохотрон

В основном, в Интернете можно встретить мнение о том, что Форекс, это просто лохотрон. А всякие делали, относительно того, какой это именно лохотрон, финансовая пирамида, или простое мошенничество по сбору денег, или тотализатор или "кухня" или еще что-то, это зависит от информированности человека, который пишет, источника информации и его личного опыта работы с Форексом. Попробуем разобраться, почему Интернет наводнился такими мнениями. Давайте честно признаемся самим себе, что каждый человек в тайне считает себя очень умным. Только вот окружающие люди не всегда это могут оценить и не всегда понимают высокий уровень интеллекта того человека, который в тайне надеется, что он умный. Вот были бы у него деньги в качестве стартового капитала, то все бы увидели, какой он умный, какой классный проект он бы реализовал. А Форекс очень быстро и очень жестоко расставляет всех людей по своим местам. Но это очень трудно признаться самому себе, что оказался совсем не таким умным, каким думал о себе. Поэтому, если человек теряет на Форексе деньги, то возникает сильный психологический дискомфорт, который сильно мешает жить дальше, так как сильно занижает собственную самооценку. При потере больших денег может возникнуть депрессия и апатия. Поэтому начинается поиск виноватых на стороне. Это такое свойство человеческой психики. Психологически человеку легче и комфортнее не признавать свои собственные ошибки, а найти виновного на стороне, обвинить в своих неудачах других.
Полная версия статьи
Категория: Разное


Дневная волатильность EUR/USD за 2014 год

Здесь показан график относительной анти-волатильности EUR/USD за 2014 год, построенный по дневным данным. Относительная анти-волатильность получилась равной 0.9976. Значение ноль коэффициента анти-волатильности соответствует абсолютной волатильности, при которой ордер Stop-Loss на понижение цены срабатывает где бы он ни был поставлен снизу от цены вхождения в рынок. Значение единица соответствует безволатильному тренду в пределах скользящего окна. Если сделать взвешивание на объем торгов, то это сильно не влияет на показания коэффициента годовой анти-волатильности, рассчитанной по недельному графику. Он получается равным 0.9973. Поэтому далее везде будем смотреть анти-волатильность без взвешивания на объем торгов. Это дневной график поведения цены EUR/USD за 2014 год. Это дневной график поведения объемов торгов EUR/USD за 2014 год. А это график поведения коэффициента дневной анти-волатильности EUR/USD за 2014 год в скользящем окне размером 21 день, то есть примерно один месяц. В середине года идет максимум коэффициента анти-волатильности, то есть в это время дневная волатильность была минимальной. В последнем квартале 2014 года идет идет небольшой провал, который говорит о том, что в это время волатильность цены EUR/USD на дневных графиках повысилась. посмотрим на этот же коэффициент анти-волатильности в скользящем окне равным одному кварталу, то есть 63 неделям. Хорошо видно падение коэффициента анти-волатильности во втором полугодии 2014 года. То есть шел рост волатильности на дневных графиках цен EUR/USD.
Полная версия статьи
Категория: Архив волатильности


Недельная волатильность EUR/USD за 2014 год

Здесь показан график относительной анти-волатильности EUR/USD за 2014 год, построенный по недельным данным. Скользящее окно бралось равным 4-м свечам, то есть примерно один месяц. Относительная анти-волатильность получилась равной 0.995. Значение ноль коэффициента анти-волатильности соответствует абсолютной волатильности, при которой ордер Stop-Loss на понижение цены срабатывает где бы он ни был поставлен снизу от цены вхождения в рынок. Значение единица соответствует безволатильному тренду в пределах скользящего окна. Если сделать взвешивание на объем торгов, то это сильно не влияет на показания коэффициента годовой анти-волатильности, рассчитанной по недельному графику. Он получается равным 0.9945. Поэтому далее везде будем смотреть анти-волатильность без взвешивания на объем торгов. Это недельный график поведения цены EUR/USD за 2014 год. Это недельный график поведения объемов торгов EUR/USD за 2014 год. А это график поведения коэффициента анти-волатильности EUR/USD за 2014 год в скользящем окне размером 4 недели. В середине второго полугодия идет небольшой провал, который говорит о том, что в это время волатильность цены EUR/USD повысилась. посмотрим на этот же коэффициент анти-волатильности в скользящем окне равным одному кварталу, то есть 13 неделям. Весь последний квартал 2014 года цена EUR/USD была чуть более волатильна, чем остальное время. Представляет практический интерес вопрос о том, какое кредитное плечо загоняет коэффициент анти-волатильности в ноль. Другими словами, какие размеры плеча опасно использовать для валютной пары EUR/USD.
Полная версия статьи
Категория: Архив волатильности


Сравнение Форекса и бинарных опционов

Сравнение Форекса и бинарных опционов Что эффективнее для заработка, Форекс или бинарные опционы? Где меньше риска, на Форексе или на бинарных опционах? Где можно больше заработать, на Форексе или на бинарных опционах? Как любая схема инвестиций (или игры) модель Форекса и модель бинарных опционов укладываются в схему И-Ящика. Причем, с точки зрения модели И-Ящика, бинарные опционы, это частный случай Форекса с некоторыми ограничениями. А именно, у бинарных опционов для ограничения по сравнению с Форексом: Бинарный опцион, это Форекс с кредитным плечом 1:1, то есть Форекс без кредитного плеча. Бинарный опцион, это Форекс, где ордера TakeProfit (TP) и StopLoss (SL) устанавливает не сам трейдер, а брокер. Как правило, всем более или менее понятно, почему бинарный опцион, это частный случай Форекса без кредитного плеча. Хотя большинство людей наивно думает, что это потому, что на бинарных опционах брокер не предлагает трейдеру выбрать размер плеча. На самом деле, можно ввести такие правила игры на бинарных опционах, при которых фактически будет фиксированное кредитное плечо, но публика будет наивно думать, что никакого кредитного плеча нет, так как им не дают выбирать размер этого плеча. Больше сложностей у публики возникает при осознании того, почему бинарный опцион, это частный случай Форекса с поставленными брокером фиксированными ордерами TP и SL. Обратимся снова к понятию И-Ящик.
Полная версия статьи
Категория: Ответы на вопросы


Независимый VPS-сервер для бесперебойной работы роботов

Независимый VPS-сервер для бесперебойной работы роботов В предыдущем посте "VPS-сервера для работы роботов и советников на Форексе" говорилось о том, какие преимущества дает Вам запуск своего советника-робота не у себя на компьютере в своей квартире, а на VPS-сервере брокера. В первую очередь, это надежный высокоскоростной Интернет и защита от выключения электричества. Но есть еще более лучший вариант. Это разместить своего торгового робота не на VPS-сервере Вашего брокера, а на независимом VPS-сервере Форекс, который никак не зависит от какого-нибудь конкретного брокера и не подчиняется никакому брокеру. У независимого VPS-сервера есть несколько преимуществ по сравнению с VPS-серверами, принадлежащими конкретным брокерам Форекса. В первую очередь, Вы можете с одного аккаунта работать сразу с несколькими брокерами. Вы у каждого брокера скачиваете его MetaTrader и в каждом МетаТрейдере запускаете нужные Вам советники. Если вы будете работать сразу с 3-5 брокерами одновременно (а это довольно типично), то Вам приходится распределять свои финансовые средства между этими брокерами. А это значит, что на счетах каждого конкретного брокера будет находиться не так много Ваших средств, чтобы получить от брокера скидку на использование его VPS-сервера или использовать VPS-сервер бесплатно. Поэтому в такой ситуации Вы будете существенно переплачивать за использование сразу нескольких VPS-серверов. Понятно, что дешевле платить только за аренду одного VPS-сервера, который работает сразу с несколькими форекс-брокерами.
Полная версия статьи
Категория: Разное


VPS-сервера для работы роботов и советников на Форексе

Для нормальной работы торговых советников на Форексе требуется постоянное достаточно хорошее соединение с Интернетом. Но если Вы запускаете торгового робота в торговом терминале на реальном счете у себя на домашнем компьютере, то Вы очень сильно рискуете: Качество интернет-соединения с сервером брокера из Вашей квартиры может быть очень плохим. Так как интернет в квартиры проводится по схеме кампусных сетей, то чем больше абонентов подключено к Интернету в данный момент, тем меньше скорость интернет-соединения. Соединение с Интернетом из квартиры может кратковременно или на длительный промежуток времени прерываться. Это связано как с мелкими сбоями в работе оборудования интернет-провайдеров, так и с крупными авариями, типа отключения электричества. В квартире могут отключить электричество из-за какой-нибудь аварии в сети района. Всё это может привести к тому, что робот-советник не проведет вовремя какую-нибудь операцию на рынке или проведет её с достаточно большим запозданием. Например, если сделка оказалась убыточной, то торговый робот из-за сбоя может слишком поздно закрыть её или совсем не закрыть. Организовать бесперебойную работу торговых советников у себя в квартире достаточно проблематично. Вы, конечно, можете заключить специальный договор с интернет-провайдером, что в Вашу квартиру проведут отдельную выделенную линию. Вы можете поставить у себя в квартире мощные источники бесперебойного питания, и даже дизельный генератор. Но Вы не поставите такие вещи к Вашему интернет-провайдеру.
Полная версия статьи
Категория: Разное


Бесплатный онлайновый калькулятор волатильности

Смотрите очень полезный бесплатный онлайновый калькулятор волатильности. Вы можете посчитать среднюю волатильность любой валютной пары (а также любого металла, фьючерса, акции или индекса) на любом тайм-фрейме за любой интервал времени. Усреднение ведется по выбранному интервалу. Интервал времени Вы устанавливаете сами (задаете в калькуляторе начальные и конечные дата и время). Котировки для валютной пары берете в торговом терминале МетаТрейдер-4. Просто сохраняете их в текстовый файл и потом копируете любой нужный кусок данных в калькулятор. (Более подробную инструкцию см. на странице калькулятора). Данный калькулятор волатильности считает среднюю амплитуду колебаний цены от цен закрытия для данного тайм-фрейма. Знать волатильность очень полезно. Например, очень высока вероятность исполнения таких ордеров, которые расположены от уровня вхождения в рынок на расстоянии меньшим, чем волатильность. Такие ордера исполняются независимо от того, куда пойдет рыночный тренд. И тем более при горизонтальном тренде. В то время, как если расположить ордер на расстоянии большем, чем волатильность, от точки вхождения в рынок, то вероятность исполнения такого ордера будет очень высокой только в том случае, если сформируется тренд в сторону этого ордера. И, наоборот, если тренд сформируется в противоположном направлении, то вероятность исполнения такого ордера очень низкая. Например, если Вы расположили StopLoss в пределах волатильности, а TakeProfit за пределами волатильности, то более вероятно, что исполнится StopLoss, даже, если тренд пойдет в сторону ордера TakeProfit.
Полная версия статьи
Категория: Главная


Два критерия оценки прогноза собираем в один общий критерий

Два критерия оценки прогноза собираем в один общий критерий Этот пост является логическим продолжением предыдущего поста про два критерия оценки прогноза Форекс. Итак, у нас есть два разных критерия, по которым мы можем сравнивать, какой из двух прогнозов оказался ближе к реальности: расстояние между графиками и коэффициент корреляции. Для удобства будем использовать не коэффициент корреляции, а корреляционное расстояние, которое выражается через коэффициент корреляции как Здесь, как и в предыдущем посте, вектор A=(a 1, a 2, . .., a N ), это реальные значения цен, вектор X=(x 1, x 2, . .., x N ), это цены прогноза, N - число шагов прогноза. Удобство состоит в том, что корреляционное расстояние равно нулю, когда прогноз и реальное поведение цены полностью коррелируют. Корреляционное расстояние равно единице, когда коэффициент корреляции становится равным нулю. Прогнозы с нулевым и отрицательным коэффициентами корреляции нас не интересуют, как полностью ошибочные прогнозы. Соответственно, нас не интересуют прогнозы с корреляционным расстоянием равным единице и больше единицы. Расстояния от первого прогноза X1 на рис.3 до реального поведения цены A имеют значения dist(X1,A)=0.60 rem(X1,A)=0.059 Расстояния от второго прогноза X2 на рис.3 до реального поведения цены A имеют значения dist(X2,A)=0.40 rem(X2,A)=0.415 На рис.4 показано расположение этих прогнозов с рис.3 в двумерном пространстве расстояний. По горизонтальной оси отложено корреляционное расстояние, а по вертикальной оси отложено расстояние между графиками.
Полная версия статьи
Категория: Главная


Два критерия оценки качества прогнозов Форекса

Два критерия оценки качества прогнозов Форекса Если прогноз цен на рынке Форекс идет всего на один шаг вперед (например, на завтрашний день), то оценить качество прогноза достаточно просто. Мы просто смотрим, совпал ли прогноз с реальностью или нет. А если нет, то насколько реальность отличается от прогноза. Сильно или нет. Именно так и сравниваются друг с другом два разных прогноза на предмет того, какой из двух прогнозов лучше. Тот, который в среднем дает более близкие результаты к реальности, тот прогноз и считается лучшим из двух. А как быть, когда прогнозы даются не на один шаг вперед, а на несколько шагов. Например, как оценить качество прогноза на неделю вперед, когда в прогнозе содержатся цены закрытия по всем пяти дням недели, то есть прогноз дается сразу на 5 шагов вперед. Допустим, Вы сравниваете два разных прогноза на несколько точек вперед, когда прошло время, и уже появились реальные данные. Тогда Вы уже можете сравнить, какой из двух прогнозов оказался лучше. Иногда такое сравнение сделать очень легко визуальным способом. Например, на рис.1 показаны два графика прогноза цен валютной пары USD/JPY и график реального поведения цен этой валютной пары. Очень хорошо видно, что второй прогноз поведения валютной пары USD/JPY оказался гораздо точнее первого прогноза. Шаги прогноза 1-й прогноз 2-й прогноз Реальное поведение 0 101.23
Полная версия статьи
Категория: Главная


Можно ли на Форексе зарабатывать себе на жизнь

Некоторые люди, прочитавшие книгу "Формула Келли для Форекса" иногда попадают в довольно унылое состояние духа. В самом деле, какой главный вывод напрашивается после прочтения данной книги? А такой, что на Форексе или нужно не рисковать, чтобы не слить свой депозит, но тогда депозит будет расти очень медленно, хотя и стабильно. Причем, чем меньше степень риска, тем в среднем медленнее растет депозит. А, с другой стороны, если применять на Форексе торговые системы с быстрым ростом депозита, то очень велика вероятность слива всего депозита. Причем, самые быстрорастущие схемы как раз и соответствуют области гарантированного слива депозита. Получается, что или Вы жадничаете, и тогда Вы просто надеетесь на банальное везение, как в казино. Или Вы человек не жадный, и тогда Форекс для Вас это просто альтернатива банковских вкладов. Во втором случае Вы, конечно же, зарабатываете в 2-8 раз больше, чем, если бы Вы положили свои деньги на срочный счет в банке. Но если у Вас изначально нет нескольких сотен тысяч долларов, то жить на форексные заработки будет невозможно. Например, допустим, Ваша торговая система дает Вам в среднем 5% в месяц. Это в 5-6 раз больше, чем Вы получите от банковского депозита. Но это слабо утешает, если у Вас всего, например одна тысяча долларов. По схеме сложных процентов Вы, стартовав с $1000, через 60 месяцев (5 лет) будете иметь только $18'679.19.
Полная версия статьи
Категория: Формула Келли для Форекса




Прыг: 01 02 03 04 05 06
сентябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30