Когда-то здесь можно было бесплатно подписаться на еженедельную рассылку математических прогнозов Форекс. Но сейчас эта рассылка прекратила своё существование по причинам описанным здесь.


А сейчас с 15.09.17 здесь можно совершенно БЕСПЛАТНО подписаться на серийную рассылку:


Экономический ликбез по бинарным опционам



Стратегия Мартингейла и торговые системы

В биржевой торговле существует понятие торговой системы. Торговая система, это такая инструкция торговли, которая не допускает неоднозначности действий того, кто её применяет. Например, если дать такую инструкцию начинающему трейдеру, то у него не возникнет такой ситуации, когда он не будет понимать, что ему делать дальше, открывать сделку или нет, если открывать, то каким капиталом, и в каком направлении, закрывать сделку или нет. В торговой системе всё прописывается однозначно. Благодаря этому полностью исключается эмоциональный фактор. Однозначность инструкции позволяет запрограммировать торговую систему в торгового робота (советника). Это в свою очередь значительно увеличивает производительность трейдера и в торговле и в тестировании своих торговых систем. Торговля по торговой системе является противоположностью, так называемой, интуитивной торговле. Трейдер, использующий интуитивную торговлю, является начинающим дилетантом. Степень отказа трейдера от интуитивной торговли и его способность создавать торговые системы (пусть даже и плохие), является не столько показателем его профессионализма, сколько пониманием сути профессии трейдера. Любая торговая система всегда состоит из двух частей: Метод прогнозирования Финансовая стратегия Метод прогнозирования Метод прогнозирования определяет момент вхождения в рынок и направление этого входа (покупать или продавать). В самом простом случае таким методом прогнозирования является какой-нибудь индикатор технического анализа, который применяется на каком-то определенном рыночном инструменте и каком-то определенном тайм-фрейме. В более сложных случаях, это целая система из нескольких индикаторов технического и фундаментального анализа, которые учитываются с какими-то весовыми коэффициентами.
Полная версия статьи
Категория: Мартингейл


Формула идеального Мартингейла

( Продолжаем серию статей, посвященных стратегии Мартингейла. ) Формула для ставок идеального Мартингейла, нормированных на базовую ставку имеет вид: где n, это номер сделки в серии убыточных сделок. Формула для накопленного убытка в идеальном Мартингейле при нормировке на базовую ставку имеет вид: где n, это тоже номер сделки в серии убыточных сделок. Таблица идеального Мартингейла выглядит так. Таблица 13. Теперь понятно, откуда в нашем примере взялось “волшебное” число 2.125, которое является отношением ставки Мартингейла к предыдущей ставке. Это число (1+β/α)=2.125 при α=0.8 и β=0.9. Прибыли Мартингейла получаются всегда одинаковыми и равными минимальной прибыли, так как При α=R стартовая ставка равна базовой ставке Мартингейла. Формулы для ставок и для убытков становятся, соответственно, такими: А верхняя часть таблицы Мартингейла для этого случая выглядит так. Таблица 14. Теперь понятно, когда идеальный Мартингейл встречается на практике. На практике идеальный Мартингейл встречается, когда являются целыми числами, одновременно, и отношение R/α и (1+β/α). Таблица 15 дает представление о том, при каких параметрах R, α и β идеальный Мартингейл получается на практике. Таблица 15. Колонка этой таблицы для (1+β/α)=2 соответствует самой известной стратегии Мартингейла, когда потери в убыточной сделке равны выигрышу в прибыльной сделке. То есть когда α=β. И при этом минимальная прибыль должна быть кратна α. То есть минимальная прибыль задается кратной базовой прибыли.
Полная версия статьи
Категория: Мартингейл


Почему в Интернете многие пишут, что Форекс, это лохотрон

В основном, в Интернете можно встретить мнение о том, что Форекс, это просто лохотрон. А всякие делали, относительно того, какой это именно лохотрон, финансовая пирамида, или простое мошенничество по сбору денег, или тотализатор или "кухня" или еще что-то, это зависит от информированности человека, который пишет, источника информации и его личного опыта работы с Форексом. Попробуем разобраться, почему Интернет наводнился такими мнениями. Давайте честно признаемся самим себе, что каждый человек в тайне считает себя очень умным. Только вот окружающие люди не всегда это могут оценить и не всегда понимают высокий уровень интеллекта того человека, который в тайне надеется, что он умный. Вот были бы у него деньги в качестве стартового капитала, то все бы увидели, какой он умный, какой классный проект он бы реализовал. А Форекс очень быстро и очень жестоко расставляет всех людей по своим местам. Но это очень трудно признаться самому себе, что оказался совсем не таким умным, каким думал о себе. Поэтому, если человек теряет на Форексе деньги, то возникает сильный психологический дискомфорт, который сильно мешает жить дальше, так как сильно занижает собственную самооценку. При потере больших денег может возникнуть депрессия и апатия. Поэтому начинается поиск виноватых на стороне. Это такое свойство человеческой психики. Психологически человеку легче и комфортнее не признавать свои собственные ошибки, а найти виновного на стороне, обвинить в своих неудачах других.
Полная версия статьи
Категория: Разное


Влияние минимальной прибыли на стратегию Мартингейла. Часть3

(Окончание. Предыдущую статью см. здесь. ) Недостаток уменьшения минимальной прибыли Итак, чем больше заданная минимальная прибыль, тем быстрее нарастают убытки в серии убыточных сделок. А чем меньше заданная минимальная прибыль, тем нарастание убытков идет медленнее. Казалось бы, вот это и есть решение проблемы слишком быстрого нарастания убытков в серии убыточных сделок. Но тут опять не всё так просто. Если сравнить последние колонки таблиц 7 и 9, и, особенно, таблиц 8 и 10, то видно, что, чем меньше минимальная прибыль, тем меньше нарастает капитал игрока при одной и той же вероятности прибыльных сделок. Пусть, как и раньше, вероятность прибыльных сделок будет p=0.6. Тогда в среднем на каждую сделку капитал увеличивается со скоростями, представленными в таблице 11. (В расчетах бралось распределение убыточных серий для серии из 100 сделок.) Таблица 11. Эта таблица показывает среднюю скорость роста капитала относительно базовой ставки. Во всех этих случаях базовая ставка равна единице. Как можно корректно сравнить между собой поведение капитала игрока для разных значений минимальной прибыли? Есть два способа такого сравнения. В первом способе будем считать, что у нас одно и то же соотношение стартового капитала и базовой ставки. Допустим, базовая ставка равна 1% от стартового капитала. Тогда в Проксима для количества процентов от стартового капитала в стартовой ставке вводим 2% для минимальной прибыли 1 и округления до целого, и 1% для минимальных прибылей 0.8
Полная версия статьи
Категория: Мартингейл


Влияние минимальной прибыли на стратегию Мартингейла. Часть2

( Продолжение. Начало см. здесь. ) Уменьшение минимальной прибыли Теперь попробуем уменьшить минимальную прибыль. Пусть она будет не 0.8, а 0.5. Сначала посмотрим, что получится при округлении до целого числа стартовых ставок. Таблица 9. Сравнение с таблицей 1 показывает значительное улучшение ситуации. В серии непрерывных убыточных сделок убытки нарастают значительно медленнее. А вот, что получается без округления. Таблица 10. Результат ожидаемый. Нарастание ставок и убытков идет достаточно медленно по сравнению со всеми предыдущими примерами. А стартовая ставка равна всего 0.625 от размера базовой ставки. ( Окончание см. здесь. ) P.S. По материалам книги "Продвинутый Мартингейл". Проксима - это продвинутый калькулятор и симулятор стратегий Мартингейла для фондовой биржи, Форекса, бинарных опционов и азартных игр.
Полная версия статьи
Категория: Мартингейл


Влияние минимальной прибыли на стратегию Мартингейла. Часть1

( Продолжаем серию статей, посвященных стратегии Мартингейла. ) Увеличение минимальной прибыли Теперь посмотрим, как меняется характер нарастания убытков в серии убыточных сделок при разных значениях минимальной прибыли. Не случайно с самых первых статей рассматривался пример, в котором в качестве минимальной прибыли была взята базовая прибыль 0.8. Напоминаю, что в качестве примера мы рассматриваем бинарный опцион, в котором брокер на выигрыш выплачивает 80% от размера ставки. Поэтому число 0.8 называется базовой прибылью. А ставка, равная 1 называется базовой ставкой. В нашем примере базовая ставка совпадает со стартовой ставкой. Но если выбрать другие значения минимальной прибыли, то это уже будет не так. Вот, например, верхняя часть таблицы Мартингейла для минимальной прибыли, равной не 0.8, а 1, с округлением до целых частей стартовой ставки. Здесь стартовая ставка стала в 2 раза больше базовой. Таблица 7. В последней колонке видно, что прибыли Мартингейла никогда не бывают меньше, чем минимальная прибыль, равная 1. Так как стартовая ставка равна 2, то округление до целого числа стартовых ставок приводит к тому, что все ставки Мартингейла без остатка делятся на 2. Но самое главное, это то, что ситуация по просадке ухудшается. Сравним эту таблицу 7 с таблицей 1. Видно, что в серии убыточных сделок на седьмой сделке нужно уже сделать ставку 170, а не 123. И если седьмая сделка тоже будет проигрышной, то суммарные убытки накопятся до 288, а не 207.9.
Полная версия статьи
Категория: Мартингейл


Влияние параметров округления стратегии Мартингейла. Часть 2

( Окончание. Начало см. здесь. ) Идеальная стратегия Мартингейла Определение: Идеальная стратегия Матрингейла, это стратегия Мартингейла без округления ставок Мартингейла. Итак, более медленный рост убытков за счет более тонкого округления приводит к мысли о том, что, при использовании стратегии Мартингейла, необходимо иметь возможность пользоваться долями стартовой ставки. И чем меньше эти доли, тем лучше. То есть нужно свою стратегию Мартингейла максимально приблизить к идеальной стратегии Мартингейла. Тогда в серии убыточных сделок у нас больше шансов, что нам хватит запаса нашего капитала. К сожалению, использовать идеальную стратегию Мартингейла на практике редко удается. Стартовая ставка не может иметь любые мелкие доли. Всегда существует некоторый минимальный "квант", который уже не поддается дальнейшему дроблению. Например, в казино, это самая минимальная фишка. На Форексе и на фондовой бирже, это, например, размер минимального лота. В любом случае, мы не можем работать с дробными долями копеек и центов. Поэтому придется делать какое-то округление ставок Мартингейла. Если Ваша стартовая ставка равна такому минимальному "кванту", то можно увеличить размер стартовой ставки для того, чтобы применить более тонкое округление. Разумеется, при этом нужно сохранить соотношение между стартовой ставкой и стартовым капиталом. Например, допустим, Вы пришли играть в рулетку с сотней самых мелких фишек и в качестве стартовой ставки используете одну фишку. Если Вы просто начнёте в качестве стартовой ставки использовать не одну фишку, а 10 фишек, чтобы использовать округление до десятых долей, то ничего хорошего не получится.
Полная версия статьи
Категория: Мартингейл


Дневная волатильность EUR/USD за 2014 год

Здесь показан график относительной анти-волатильности EUR/USD за 2014 год, построенный по дневным данным. Относительная анти-волатильность получилась равной 0.9976. Значение ноль коэффициента анти-волатильности соответствует абсолютной волатильности, при которой ордер Stop-Loss на понижение цены срабатывает где бы он ни был поставлен снизу от цены вхождения в рынок. Значение единица соответствует безволатильному тренду в пределах скользящего окна. Если сделать взвешивание на объем торгов, то это сильно не влияет на показания коэффициента годовой анти-волатильности, рассчитанной по недельному графику. Он получается равным 0.9973. Поэтому далее везде будем смотреть анти-волатильность без взвешивания на объем торгов. Это дневной график поведения цены EUR/USD за 2014 год. Это дневной график поведения объемов торгов EUR/USD за 2014 год. А это график поведения коэффициента дневной анти-волатильности EUR/USD за 2014 год в скользящем окне размером 21 день, то есть примерно один месяц. В середине года идет максимум коэффициента анти-волатильности, то есть в это время дневная волатильность была минимальной. В последнем квартале 2014 года идет идет небольшой провал, который говорит о том, что в это время волатильность цены EUR/USD на дневных графиках повысилась. посмотрим на этот же коэффициент анти-волатильности в скользящем окне равным одному кварталу, то есть 63 неделям. Хорошо видно падение коэффициента анти-волатильности во втором полугодии 2014 года. То есть шел рост волатильности на дневных графиках цен EUR/USD.
Полная версия статьи
Категория: Архив волатильности


Недельная волатильность EUR/USD за 2014 год

Здесь показан график относительной анти-волатильности EUR/USD за 2014 год, построенный по недельным данным. Скользящее окно бралось равным 4-м свечам, то есть примерно один месяц. Относительная анти-волатильность получилась равной 0.995. Значение ноль коэффициента анти-волатильности соответствует абсолютной волатильности, при которой ордер Stop-Loss на понижение цены срабатывает где бы он ни был поставлен снизу от цены вхождения в рынок. Значение единица соответствует безволатильному тренду в пределах скользящего окна. Если сделать взвешивание на объем торгов, то это сильно не влияет на показания коэффициента годовой анти-волатильности, рассчитанной по недельному графику. Он получается равным 0.9945. Поэтому далее везде будем смотреть анти-волатильность без взвешивания на объем торгов. Это недельный график поведения цены EUR/USD за 2014 год. Это недельный график поведения объемов торгов EUR/USD за 2014 год. А это график поведения коэффициента анти-волатильности EUR/USD за 2014 год в скользящем окне размером 4 недели. В середине второго полугодия идет небольшой провал, который говорит о том, что в это время волатильность цены EUR/USD повысилась. посмотрим на этот же коэффициент анти-волатильности в скользящем окне равным одному кварталу, то есть 13 неделям. Весь последний квартал 2014 года цена EUR/USD была чуть более волатильна, чем остальное время. Представляет практический интерес вопрос о том, какое кредитное плечо загоняет коэффициент анти-волатильности в ноль. Другими словами, какие размеры плеча опасно использовать для валютной пары EUR/USD.
Полная версия статьи
Категория: Архив волатильности


Влияние параметров округления стратегии Мартингейла. Часть 1

( Продолжаем серию статей, посвященных стратегии Мартингейла. ) Для преодоления недостатков стратегии Мартингейла, нужно хорошо понимать, как разные параметры стратегии и разные параметры капитала игрока влияют на процесс изменения капитала игрока. Сначала посмотрим, как в разных стратегиях Мартингейла меняются числа Мартингейла. Влияние округления чисел Мартингейла Вернемся к таблице 1. Посмотрим, как происходит нарастание ставок в главной последовательности Мартингейла и как идет нарастание суммарных убытков. В Таблице 3 показаны отношения следующих чисел Мартингейла к предыдущим из Таблицы 1. Таблица 3. Хорошо видно, что точной геометрической последовательности здесь нет. Только в пределе очень длинной серии убыточных сделок следующая ставка Мартингейла становится в 2.125 раза больше предыдущей ставки. И точно также следующий убыток вырастает в 2.125 раза по отношению к предыдущему убытку. На рис.5 синим цветом показан график отношений следующих ставок Мартингейла к предыдущим. А красным цветом показан график отношений следующих суммарных убытков Мартингейла к предыдущим. Такая ситуация возникла из-за округления чисел Мартингейла до целого числа стартовых ставок. На самом деле если первая ставка была убыточной, то достаточно следующую ставку в нашем примере сделать не 3, а 2.125. Если сделка будет прибыльной, то 80% от числа 2.125, это 1.7. Отнимаем от 1.7 убыток на предыдущей сделке и получаем 1.7-0.9=0.8. Это минимальная прибыль, то есть как раз то, что нам нужно.
Полная версия статьи
Категория: Мартингейл




Прыг: 01 02 03 04 05 06 07
февраль 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28