Архив прогнозов

( Окончание. Начало см. здесь. ) Результаты математического моделирования Математическое моделирование будем делать с помощью бесплатного Продвинутого Калькулятора-Симулятора Мартингейла (сокращенно, ПроКСиМа ). Инструкция по использованию Проксима находится в Приложении 1. Если у Вас есть сайт, и Вы хотите установить такой бесплатный Калькулятор-Симулятора Продвинутого Мартингейла (или его упрощенный вариант) себе на сайт, то смотрите инструкцию в Приложении 2. Проксима является Калькулятором-Симулятором потому, что он не только вычисляет (калькулирует) последовательности Мартингейла, но и делает математическое моделирование (симуляция) того, как изменяется капитал игрока на заданной серии сделок. То есть Проксима, это "два в одном флаконе". Результат изменения капитала выдается в виде пяти разных случайных графиков для заданных параметров стратегии Мартингейла. Запустив Проксима еще несколько раз с теми же самыми параметрами стратегии, каждый раз получаем новые 5 графиков. Таким образом, этот симулятор существенно экономит время игрока. Вместо того, чтобы долго испытывать стратегию Мартингейла на исторических данных или на демо-счете (в биржевых играх) или на демо-режиме (в азартных играх), игрок может за несколько секунд понять, что из себя представляет выбранный Мартингейл. Для этого надо несколько раз понажимать кнопку "Расчет!", не меняя параметров Мартингейла. Во всех графиках стартовый капитал всегда нормирован на единицу. Выбираем, например, следующие параметры математического моделирования: p=60% - доля прибыльных сделок α=80% - доля прибыли в прибыльной сделке по отношению к ставке β=90% - доля потерт в убыточной сделке по отношению к ставке S 0 =1% - доля стартовой ставки в стартовом капитале К=0% - доля стартовой ставки в максимальной ставке (0% означает, что максимальной ставки нет) M=100 – во сколько раз стартовый капитал больше минимально допустимого депозита N=100 – количество сделок в серии R=0.8

Теперь посмотрим реальные примеры на базе стратегии Мартингейла, разработанной для примера в предыдущей статье. Для математического моделирования процесса игры нам снова не хватает данных, а именно: Какая вероятность (доля) прибыльных сделок. Условие прерывания стратегии Мартингейла. Во сколько раз стартовый капитал больше стартовой ставки. Вероятность прибыльных сделок Если была проведена серия из 100 сделок и при этом 60 сделок оказались прибыльными, а 40 убыточными, то считается, что доля прибыльных сделок равна 60%. Или, по другому, вероятность прибыльных сделок p=0.6. (Напоминаю, иногда вероятности тоже указывают в процентах, как доли.) В таких азартных играх, как рулетка, кости, орлянка и т.п., эта вероятность жестко задана, и её никак нельзя изменить. Это сильно ограничивает сферу применения Мартингейла в таких играх. Например, если Вы совершаете сделки в европейской рулетке со ставками на 4 номера, то вероятность прибыльных сделок будет всегда равна 4/37=0.108108108…. Игрок никак не может изменить эту вероятность. А в биржевых играх (Форекс, бинарные опционы, фондовая биржа) вероятность прибыльных сделок существенно зависит от выбранного метода прогнозирования рыночных цен. Наш пример из предыдущей статьи относится к бинарным опционам. Поэтому мы далее рассмотрим несколько реальных примеров с разными вероятностями прибыльных сделок. Условие прерывания стратегии Условием прерывания стратегии Мартингейла называется такая величина капитала игрока, при которой он дальше уже не сможет продолжать работать по выбранной стратегии Мартингейла.

Что эффективнее для заработка, Форекс или бинарные опционы? Где меньше риска, на Форексе или на бинарных опционах? Где можно больше заработать, на Форексе или на бинарных опционах? Как любая схема инвестиций (или игры) модель Форекса и модель бинарных опционов укладываются в схему И-Ящика. Причем, с точки зрения модели И-Ящика, бинарные опционы, это частный случай Форекса с некоторыми ограничениями. А именно, у бинарных опционов для ограничения по сравнению с Форексом: Бинарный опцион, это Форекс с кредитным плечом 1:1, то есть Форекс без кредитного плеча. Бинарный опцион, это Форекс, где ордера TakeProfit (TP) и StopLoss (SL) устанавливает не сам трейдер, а брокер. Как правило, всем более или менее понятно, почему бинарный опцион, это частный случай Форекса без кредитного плеча. Хотя большинство людей наивно думает, что это потому, что на бинарных опционах брокер не предлагает трейдеру выбрать размер плеча. На самом деле, можно ввести такие правила игры на бинарных опционах, при которых фактически будет фиксированное кредитное плечо, но публика будет наивно думать, что никакого кредитного плеча нет, так как им не дают выбирать размер этого плеча. Больше сложностей у публики возникает при осознании того, почему бинарный опцион, это частный случай Форекса с поставленными брокером фиксированными ордерами TP и SL. Обратимся снова к понятию И-Ящик.

В предыдущем посте "VPS-сервера для работы роботов и советников на Форексе" говорилось о том, какие преимущества дает Вам запуск своего советника-робота не у себя на компьютере в своей квартире, а на VPS-сервере брокера. В первую очередь, это надежный высокоскоростной Интернет и защита от выключения электричества. Но есть еще более лучший вариант. Это разместить своего торгового робота не на VPS-сервере Вашего брокера, а на независимом VPS-сервере Форекс, который никак не зависит от какого-нибудь конкретного брокера и не подчиняется никакому брокеру. У независимого VPS-сервера есть несколько преимуществ по сравнению с VPS-серверами, принадлежащими конкретным брокерам Форекса. В первую очередь, Вы можете с одного аккаунта работать сразу с несколькими брокерами. Вы у каждого брокера скачиваете его MetaTrader и в каждом МетаТрейдере запускаете нужные Вам советники. Если вы будете работать сразу с 3-5 брокерами одновременно (а это довольно типично), то Вам приходится распределять свои финансовые средства между этими брокерами. А это значит, что на счетах каждого конкретного брокера будет находиться не так много Ваших средств, чтобы получить от брокера скидку на использование его VPS-сервера или использовать VPS-сервер бесплатно. Поэтому в такой ситуации Вы будете существенно переплачивать за использование сразу нескольких VPS-серверов. Понятно, что дешевле платить только за аренду одного VPS-сервера, который работает сразу с несколькими форекс-брокерами.

Для нормальной работы торговых советников на Форексе требуется постоянное достаточно хорошее соединение с Интернетом. Но если Вы запускаете торгового робота в торговом терминале на реальном счете у себя на домашнем компьютере, то Вы очень сильно рискуете: Качество интернет-соединения с сервером брокера из Вашей квартиры может быть очень плохим. Так как интернет в квартиры проводится по схеме кампусных сетей, то чем больше абонентов подключено к Интернету в данный момент, тем меньше скорость интернет-соединения. Соединение с Интернетом из квартиры может кратковременно или на длительный промежуток времени прерываться. Это связано как с мелкими сбоями в работе оборудования интернет-провайдеров, так и с крупными авариями, типа отключения электричества. В квартире могут отключить электричество из-за какой-нибудь аварии в сети района. Всё это может привести к тому, что робот-советник не проведет вовремя какую-нибудь операцию на рынке или проведет её с достаточно большим запозданием. Например, если сделка оказалась убыточной, то торговый робот из-за сбоя может слишком поздно закрыть её или совсем не закрыть. Организовать бесперебойную работу торговых советников у себя в квартире достаточно проблематично. Вы, конечно, можете заключить специальный договор с интернет-провайдером, что в Вашу квартиру проведут отдельную выделенную линию. Вы можете поставить у себя в квартире мощные источники бесперебойного питания, и даже дизельный генератор. Но Вы не поставите такие вещи к Вашему интернет-провайдеру.

Смотрите очень полезный бесплатный онлайновый калькулятор волатильности. Вы можете посчитать среднюю волатильность любой валютной пары (а также любого металла, фьючерса, акции или индекса) на любом тайм-фрейме за любой интервал времени. Усреднение ведется по выбранному интервалу. Интервал времени Вы устанавливаете сами (задаете в калькуляторе начальные и конечные дата и время). Котировки для валютной пары берете в торговом терминале МетаТрейдер-4. Просто сохраняете их в текстовый файл и потом копируете любой нужный кусок данных в калькулятор. (Более подробную инструкцию см. на странице калькулятора). Данный калькулятор волатильности считает среднюю амплитуду колебаний цены от цен закрытия для данного тайм-фрейма. Знать волатильность очень полезно. Например, очень высока вероятность исполнения таких ордеров, которые расположены от уровня вхождения в рынок на расстоянии меньшим, чем волатильность. Такие ордера исполняются независимо от того, куда пойдет рыночный тренд. И тем более при горизонтальном тренде. В то время, как если расположить ордер на расстоянии большем, чем волатильность, от точки вхождения в рынок, то вероятность исполнения такого ордера будет очень высокой только в том случае, если сформируется тренд в сторону этого ордера. И, наоборот, если тренд сформируется в противоположном направлении, то вероятность исполнения такого ордера очень низкая. Например, если Вы расположили StopLoss в пределах волатильности, а TakeProfit за пределами волатильности, то более вероятно, что исполнится StopLoss, даже, если тренд пойдет в сторону ордера TakeProfit.

Стратегия Мартингейла применяется в случае, когда игрок многократно последовательно вкладывает часть своего капитала в какую-то игру. При этом игрок может в каждой сделке менять размер очередной ставки. Тем самым игрок может управлять своим капиталом. Определение Стратегия Мартингейла заключается в том, что: В первой сделке участвует стартовая ставка, которая в прибыльном случае дает прибыль не менее некоторой заданной минимальной прибыли. После каждой убыточной сделки нужно в следующей сделке применять такую минимальную ставку, что в прибыльном случае её прибыль полностью компенсировала бы все предыдущие накопившиеся убытки и, плюс, еще осталось бы не меньше минимальной прибыли. После каждой прибыльной сделки, в следующей сделке снова применяется стартовая ставка. Целью стратегии является получение прибыли на заданной конечной серии сделок. Числами Мартингейла называются три бесконечные последовательности чисел: Последовательность применяемых ставок в серии непрерывных проигрышей. Последовательность нарастания убытков в серии непрерывных проигрышей. Последовательность прибылей после того, как закончится серия непрерывных проигрышей. Все эти три последовательности Мартингейла, обычно, сводят в одну бесконечную таблицу Мартингейла для того, чтобы верхнюю часть этой таблицы игрок мог использовать на практике. Все числа Мартингейла нормируются на некоторую базовую ставку. В прибыльной сделке с базовой ставкой получается базовая прибыль, равная α (см. статью ). Базовая ставка и стартовая ставка, это, вообще-то, разные ставки, но они могут иногда и совпадать.

Этот пост является логическим продолжением предыдущего поста про два критерия оценки прогноза Форекс. Итак, у нас есть два разных критерия, по которым мы можем сравнивать, какой из двух прогнозов оказался ближе к реальности: расстояние между графиками и коэффициент корреляции. Для удобства будем использовать не коэффициент корреляции, а корреляционное расстояние, которое выражается через коэффициент корреляции как Здесь, как и в предыдущем посте, вектор A=(a 1, a 2, . .., a N ), это реальные значения цен, вектор X=(x 1, x 2, . .., x N ), это цены прогноза, N - число шагов прогноза. Удобство состоит в том, что корреляционное расстояние равно нулю, когда прогноз и реальное поведение цены полностью коррелируют. Корреляционное расстояние равно единице, когда коэффициент корреляции становится равным нулю. Прогнозы с нулевым и отрицательным коэффициентами корреляции нас не интересуют, как полностью ошибочные прогнозы. Соответственно, нас не интересуют прогнозы с корреляционным расстоянием равным единице и больше единицы. Расстояния от первого прогноза X1 на рис.3 до реального поведения цены A имеют значения dist(X1,A)=0.60 rem(X1,A)=0.059 Расстояния от второго прогноза X2 на рис.3 до реального поведения цены A имеют значения dist(X2,A)=0.40 rem(X2,A)=0.415 На рис.4 показано расположение этих прогнозов с рис.3 в двумерном пространстве расстояний. По горизонтальной оси отложено корреляционное расстояние, а по вертикальной оси отложено расстояние между графиками.

Если прогноз цен на рынке Форекс идет всего на один шаг вперед (например, на завтрашний день), то оценить качество прогноза достаточно просто. Мы просто смотрим, совпал ли прогноз с реальностью или нет. А если нет, то насколько реальность отличается от прогноза. Сильно или нет. Именно так и сравниваются друг с другом два разных прогноза на предмет того, какой из двух прогнозов лучше. Тот, который в среднем дает более близкие результаты к реальности, тот прогноз и считается лучшим из двух. А как быть, когда прогнозы даются не на один шаг вперед, а на несколько шагов. Например, как оценить качество прогноза на неделю вперед, когда в прогнозе содержатся цены закрытия по всем пяти дням недели, то есть прогноз дается сразу на 5 шагов вперед. Допустим, Вы сравниваете два разных прогноза на несколько точек вперед, когда прошло время, и уже появились реальные данные. Тогда Вы уже можете сравнить, какой из двух прогнозов оказался лучше. Иногда такое сравнение сделать очень легко визуальным способом. Например, на рис.1 показаны два графика прогноза цен валютной пары USD/JPY и график реального поведения цен этой валютной пары. Очень хорошо видно, что второй прогноз поведения валютной пары USD/JPY оказался гораздо точнее первого прогноза. Шаги прогноза 1-й прогноз 2-й прогноз Реальное поведение 0 101.23

Некоторые люди, прочитавшие книгу "Формула Келли для Форекса" иногда попадают в довольно унылое состояние духа. В самом деле, какой главный вывод напрашивается после прочтения данной книги? А такой, что на Форексе или нужно не рисковать, чтобы не слить свой депозит, но тогда депозит будет расти очень медленно, хотя и стабильно. Причем, чем меньше степень риска, тем в среднем медленнее растет депозит. А, с другой стороны, если применять на Форексе торговые системы с быстрым ростом депозита, то очень велика вероятность слива всего депозита. Причем, самые быстрорастущие схемы как раз и соответствуют области гарантированного слива депозита. Получается, что или Вы жадничаете, и тогда Вы просто надеетесь на банальное везение, как в казино. Или Вы человек не жадный, и тогда Форекс для Вас это просто альтернатива банковских вкладов. Во втором случае Вы, конечно же, зарабатываете в 2-8 раз больше, чем, если бы Вы положили свои деньги на срочный счет в банке. Но если у Вас изначально нет нескольких сотен тысяч долларов, то жить на форексные заработки будет невозможно. Например, допустим, Ваша торговая система дает Вам в среднем 5% в месяц. Это в 5-6 раз больше, чем Вы получите от банковского депозита. Но это слабо утешает, если у Вас всего, например одна тысяча долларов. По схеме сложных процентов Вы, стартовав с $1000, через 60 месяцев (5 лет) будете иметь только $18'679.19.