Архив прогнозов

( Продолжаем серию статей, посвященных стратегии Мартингейла. ) Формула для ставок идеального Мартингейла, нормированных на базовую ставку имеет вид: где n, это номер сделки в серии убыточных сделок. Формула для накопленного убытка в идеальном Мартингейле при нормировке на базовую ставку имеет вид: где n, это тоже номер сделки в серии убыточных сделок. Некоторые люди удивляются, как такие формулы могут быть формулами идеального Мартингейла, если они тоже дают дробные последовательности Мартингейла. Им кажется, что дробные числа Мартингейла не решают проблему быстрого наращивания убытков в серии убыточных сделок. Но в определении идеального Мартингейла нигде не говорится, что последовательность идеального Мартингейла должна состоять только из целых чисел. (Это фантазии тех, кто плохо читал теорию Мартингейла.) Если у вас какое-то недопонимание этих вещей, то, прежде чем читать дальше, советую еще раз прочитать, что называется идеальным Мартингейлом. Таблица идеального Мартингейла выглядит так. Таблица 13. Теперь понятно, откуда в нашем примере взялось “волшебное” число 2.125, которое является отношением ставки Мартингейла к предыдущей ставке. Это число (1+β/α)=2.125 при α=0.8 и β=0.9. Прибыли Мартингейла получаются всегда одинаковыми и равными минимальной прибыли, так как При α=R стартовая ставка равна базовой ставке Мартингейла. Формулы для ставок и для убытков становятся, соответственно, такими: А верхняя часть таблицы Мартингейла для этого случая выглядит так.

В основном, в Интернете можно встретить мнение о том, что Форекс, это просто лохотрон. А всякие делали, относительно того, какой это именно лохотрон, финансовая пирамида, или простое мошенничество по сбору денег, или тотализатор или "кухня" или еще что-то, это зависит от информированности человека, который пишет, источника информации и его личного опыта работы с Форексом. Попробуем разобраться, почему Интернет наводнился такими мнениями. Давайте честно признаемся самим себе, что каждый человек в тайне считает себя очень умным. Только вот окружающие люди не всегда это могут оценить и не всегда понимают высокий уровень интеллекта того человека, который в тайне надеется, что он умный. Вот были бы у него деньги в качестве стартового капитала, то все бы увидели, какой он умный, какой классный проект он бы реализовал. А Форекс очень быстро и очень жестоко расставляет всех людей по своим местам. Но это очень трудно признаться самому себе, что оказался совсем не таким умным, каким думал о себе. Поэтому, если человек теряет на Форексе деньги, то возникает сильный психологический дискомфорт, который сильно мешает жить дальше, так как сильно занижает собственную самооценку. При потере больших денег может возникнуть депрессия и апатия. Поэтому начинается поиск виноватых на стороне. Это такое свойство человеческой психики. Психологически человеку легче и комфортнее не признавать свои собственные ошибки, а найти виновного на стороне, обвинить в своих неудачах других.

(Окончание. Предыдущую статью см. здесь. ) Недостаток уменьшения минимальной прибыли Итак, чем больше заданная минимальная прибыль, тем быстрее нарастают убытки в серии убыточных сделок. А чем меньше заданная минимальная прибыль, тем нарастание убытков идет медленнее. Казалось бы, вот это и есть решение проблемы слишком быстрого нарастания убытков в серии убыточных сделок. Но тут опять не всё так просто. Если сравнить последние колонки таблиц 7 и 9, и, особенно, таблиц 8 и 10, то видно, что, чем меньше минимальная прибыль, тем меньше нарастает капитал игрока при одной и той же вероятности прибыльных сделок. Пусть, как и раньше, вероятность прибыльных сделок будет p=0.6. Тогда в среднем на каждую сделку капитал увеличивается со скоростями, представленными в таблице 11. (В расчетах бралось распределение убыточных серий для серии из 100 сделок.) Таблица 11. Эта таблица показывает среднюю скорость роста капитала относительно базовой ставки. Во всех этих случаях базовая ставка равна единице. Как можно корректно сравнить между собой поведение капитала игрока для разных значений минимальной прибыли? Есть два способа такого сравнения. В первом способе будем считать, что у нас одно и то же соотношение стартового капитала и базовой ставки. Допустим, базовая ставка равна 1% от стартового капитала. Тогда в Проксима для количества процентов от стартового капитала в стартовой ставке вводим 2% для минимальной прибыли 1 и округления до целого, и 1% для минимальных прибылей 0.8

( Продолжение. Начало см. здесь. ) Уменьшение минимальной прибыли Теперь попробуем уменьшить минимальную прибыль. Пусть она будет не 0.8, а 0.5. Сначала посмотрим, что получится при округлении до целого числа стартовых ставок. Таблица 9. Сравнение с таблицей 1 показывает значительное улучшение ситуации. В серии непрерывных убыточных сделок убытки нарастают значительно медленнее. А вот, что получается без округления. Таблица 10. Результат ожидаемый. Нарастание ставок и убытков идет достаточно медленно по сравнению со всеми предыдущими примерами. А стартовая ставка равна всего 0.625 от размера базовой ставки. ( Окончание см. здесь. ) P.S. По материалам книги " Продвинутый Мартингейл ". Проксима - это продвинутый калькулятор и симулятор стратегий Мартингейла для фондовой биржи, Форекса, бинарных опционов и азартных игр.

( Продолжаем серию статей, посвященных стратегии Мартингейла. ) Увеличение минимальной прибыли Теперь посмотрим, как меняется характер нарастания убытков в серии убыточных сделок при разных значениях минимальной прибыли. Не случайно с самых первых статей рассматривался пример, в котором в качестве минимальной прибыли была взята базовая прибыль 0.8. Напоминаю, что в качестве примера мы рассматриваем бинарный опцион, в котором брокер на выигрыш выплачивает 80% от размера ставки. Поэтому число 0.8 называется базовой прибылью. А ставка, равная 1 называется базовой ставкой. В нашем примере базовая ставка совпадает со стартовой ставкой. Но если выбрать другие значения минимальной прибыли, то это уже будет не так. Вот, например, верхняя часть таблицы Мартингейла для минимальной прибыли, равной не 0.8, а 1, с округлением до целых частей стартовой ставки. Здесь стартовая ставка стала в 2 раза больше базовой. Таблица 7. В последней колонке видно, что прибыли Мартингейла никогда не бывают меньше, чем минимальная прибыль, равная 1. Так как стартовая ставка равна 2, то округление до целого числа стартовых ставок приводит к тому, что все ставки Мартингейла без остатка делятся на 2. Но самое главное, это то, что ситуация по просадке ухудшается. Сравним эту таблицу 7 с таблицей 1. Видно, что в серии убыточных сделок на седьмой сделке нужно уже сделать ставку 170, а не 123. И если седьмая сделка тоже будет проигрышной, то суммарные убытки накопятся до 288, а не 207.9.

( Окончание. Начало см. здесь. ) Идеальная стратегия Мартингейла Определение: Идеальная стратегия Матрингейла, это стратегия Мартингейла без округления ставок Мартингейла. Итак, более медленный рост убытков за счет более тонкого округления приводит к мысли о том, что, при использовании стратегии Мартингейла, необходимо иметь возможность пользоваться долями стартовой ставки. И чем меньше эти доли, тем лучше. То есть нужно свою стратегию Мартингейла максимально приблизить к идеальной стратегии Мартингейла. Тогда в серии убыточных сделок у нас больше шансов, что нам хватит запаса нашего капитала. К сожалению, использовать идеальную стратегию Мартингейла на практике редко удается. Стартовая ставка не может иметь любые мелкие доли. Всегда существует некоторый минимальный "квант", который уже не поддается дальнейшему дроблению. Например, в казино, это самая минимальная фишка. На Форексе и на фондовой бирже, это, например, размер минимального лота. В любом случае, мы не можем работать с дробными долями копеек и центов. Поэтому придется делать какое-то округление ставок Мартингейла. Если Ваша стартовая ставка равна такому минимальному "кванту", то можно увеличить размер стартовой ставки для того, чтобы применить более тонкое округление. Разумеется, при этом нужно сохранить соотношение между стартовой ставкой и стартовым капиталом. Например, допустим, Вы пришли играть в рулетку с сотней самых мелких фишек и в качестве стартовой ставки используете одну фишку. Если Вы просто начнёте в качестве стартовой ставки использовать не одну фишку, а 10 фишек, чтобы использовать округление до десятых долей, то ничего хорошего не получится.

Здесь показан график относительной анти-волатильности EUR/USD за 2014 год, построенный по дневным данным. Относительная анти-волатильность получилась равной 0.9976. Значение ноль коэффициента анти-волатильности соответствует абсолютной волатильности, при которой ордер Stop-Loss на понижение цены срабатывает где бы он ни был поставлен снизу от цены вхождения в рынок. Значение единица соответствует безволатильному тренду в пределах скользящего окна. Если сделать взвешивание на объем торгов, то это сильно не влияет на показания коэффициента годовой анти-волатильности, рассчитанной по недельному графику. Он получается равным 0.9973. Поэтому далее везде будем смотреть анти-волатильность без взвешивания на объем торгов. Это дневной график поведения цены EUR/USD за 2014 год. Это дневной график поведения объемов торгов EUR/USD за 2014 год. А это график поведения коэффициента дневной анти-волатильности EUR/USD за 2014 год в скользящем окне размером 21 день, то есть примерно один месяц. В середине года идет максимум коэффициента анти-волатильности, то есть в это время дневная волатильность была минимальной. В последнем квартале 2014 года идет идет небольшой провал, который говорит о том, что в это время волатильность цены EUR/USD на дневных графиках повысилась. посмотрим на этот же коэффициент анти-волатильности в скользящем окне равным одному кварталу, то есть 63 неделям. Хорошо видно падение коэффициента анти-волатильности во втором полугодии 2014 года. То есть шел рост волатильности на дневных графиках цен EUR/USD.

Здесь показан график относительной анти-волатильности EUR/USD за 2014 год, построенный по недельным данным. Скользящее окно бралось равным 4-м свечам, то есть примерно один месяц. Относительная анти-волатильность получилась равной 0.995. Значение ноль коэффициента анти-волатильности соответствует абсолютной волатильности, при которой ордер Stop-Loss на понижение цены срабатывает где бы он ни был поставлен снизу от цены вхождения в рынок. Значение единица соответствует безволатильному тренду в пределах скользящего окна. Если сделать взвешивание на объем торгов, то это сильно не влияет на показания коэффициента годовой анти-волатильности, рассчитанной по недельному графику. Он получается равным 0.9945. Поэтому далее везде будем смотреть анти-волатильность без взвешивания на объем торгов. Это недельный график поведения цены EUR/USD за 2014 год. Это недельный график поведения объемов торгов EUR/USD за 2014 год. А это график поведения коэффициента анти-волатильности EUR/USD за 2014 год в скользящем окне размером 4 недели. В середине второго полугодия идет небольшой провал, который говорит о том, что в это время волатильность цены EUR/USD повысилась. посмотрим на этот же коэффициент анти-волатильности в скользящем окне равным одному кварталу, то есть 13 неделям. Весь последний квартал 2014 года цена EUR/USD была чуть более волатильна, чем остальное время. Представляет практический интерес вопрос о том, какое кредитное плечо загоняет коэффициент анти-волатильности в ноль. Другими словами, какие размеры плеча опасно использовать для валютной пары EUR/USD.

( Продолжаем серию статей, посвященных стратегии Мартингейла. ) Для преодоления недостатков стратегии Мартингейла, нужно хорошо понимать, как разные параметры стратегии и разные параметры капитала игрока влияют на процесс изменения капитала игрока. Сначала посмотрим, как в разных стратегиях Мартингейла меняются числа Мартингейла. Влияние округления чисел Мартингейла Вернемся к таблице 1. Посмотрим, как происходит нарастание ставок в главной последовательности Мартингейла и как идет нарастание суммарных убытков. В Таблице 3 показаны отношения следующих чисел Мартингейла к предыдущим из Таблицы 1. Таблица 3. Хорошо видно, что точной геометрической последовательности здесь нет. Только в пределе очень длинной серии убыточных сделок следующая ставка Мартингейла становится в 2.125 раза больше предыдущей ставки. И точно также следующий убыток вырастает в 2.125 раза по отношению к предыдущему убытку. На рис.5 синим цветом показан график отношений следующих ставок Мартингейла к предыдущим. А красным цветом показан график отношений следующих суммарных убытков Мартингейла к предыдущим. Такая ситуация возникла из-за округления чисел Мартингейла до целого числа стартовых ставок. На самом деле если первая ставка была убыточной, то достаточно следующую ставку в нашем примере сделать не 3, а 2.125. Если сделка будет прибыльной, то 80% от числа 2.125, это 1.7. Отнимаем от 1.7 убыток на предыдущей сделке и получаем 1.7-0.9=0.8. Это минимальная прибыль, то есть как раз то, что нам нужно.

Стратегия Мартингейла имеет два главных недостатка: На серии прибыльных сделок капитал, в среднем, растет только линейно. На серии убыточных сделок убытки нарастают в геометрической прогрессии. Второй недостаток является самым критическим! Характерной особенностью графиков изменения капитала игрока является почти прямая линия, по которой увеличивается капитал и постоянно появляющиеся просадки этого капитала вниз. Причем, чем просадка меньше, тем чаще она появляется. А чем просадка глубже, тем она реже появляется. График всех просадок представляет собой экспоненту, растущую вниз. А затем происходит резкий вертикальный выброс графика вверх. Этот выброс вверх идет до уровня выше того значения капитала, с которого началась просадка, на величину не менее величины минимальной прибыли стратегии. Еще одна характерная черта всех просадок для одного и того же графика состоит в том, что все экспоненты во всех просадках одинаковы. Изгибы графика при просадках не отличаются друг от друга. Просадки отличаются друг от друга только своей глубиной и тем местом, где они начались. Это связано с тем, что в серии убыточных сделок используется одни и те же числа Мартингейла. В том числе и одна и та же последовательность накопления убытков. По этим признакам поведения капитала можно легко распознать, использует ли игрок стратегию Мартингейла или нет. Итак, стратегия Мартингейла распознается по четырем характерным признакам, которые можно обнаружить на графике поведения капитала игрока: Рост капитала идет примерно линейно.